| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 一、绪论 | 第9-16页 |
| (一) 论文的研究背景 | 第9-10页 |
| (二) COPULA 理论研究的文献综述 | 第10-14页 |
| (三) 论文的结构安排与创新点 | 第14-16页 |
| 二、连接函数(COPULA)理论研究与介绍 | 第16-27页 |
| (一) 连接函数(COPULA)的概念、性质 | 第16-18页 |
| (二) 基于COPULA 的相关性度量 | 第18-21页 |
| (三) COPULA 函数族介绍 | 第21-27页 |
| 三、COPULA 模型的建模研究 | 第27-36页 |
| (一) COPULA 模型的参数估计 | 第27-30页 |
| (二) 多变量数据的模拟 | 第30-33页 |
| (三) 最优COPULA 函数的选择 | 第33-36页 |
| 四、COPULA 在金融市场相关性分析中的应用 | 第36-47页 |
| (一) 金融市场的相关性分析 | 第36页 |
| (二) 中国股市两市场相关结构的实证研究 | 第36-47页 |
| 五、COPULA 模型在金融风险管理上的应用 | 第47-56页 |
| (一) 金融风险管理 | 第47-48页 |
| (二) 投资组合市场风险研究 | 第48-56页 |
| 六、总结与展望 | 第56-60页 |
| (一) 研究总结 | 第56-57页 |
| (二) 本文评价 | 第57-58页 |
| (三) 研究展望 | 第58-59页 |
| (四) 总结 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录A：单参数两元阿基米德族COPULA | 第64-65页 |
| 附录B 阿基米德族COPULA 参数α与KENDALL’S TAU 的对应关系 | 第65页 |