证券组合的风险度量及其数学模型

摘要	第1-6页
Abstract	第6-8页
1 前言	第8-10页
·证券组合问题概述	第8页
·证券组合问题的意义	第8页
·证券组合问题的发展历史	第8-9页
·本文所做的工作	第9-10页
2 证券组合的风险度量	第10-21页
·方差(标准差)度量	第10-11页
·半方差度量	第11页
·平均绝对差度量	第11页
·风险价值VaR度量	第11-18页
·VaR的起源	第12-13页
·VaR的定义	第13-15页
·VaR的计算方法	第15-17页
·正态情形下的均值-VaR有效前沿	第17-18页
·条件风险价值CVaR度量	第18-21页
·什么是条件风险价值CVaR	第19-20页
·正态情形下的均值-CVaR有效前沿	第20-21页
3 安全第一标准	第21-24页
·安全第一标准的含义	第22-23页
·基于安全第一证券组合的绩效评估	第23-24页
4 基于安全第一标准的最优投资组合	第24-42页
·在VaR风险度量下基于安全第一的最优投资组合	第24-29页
·建模	第24-25页
·模型的简化	第25-29页
·在CVaR风险度量下基于安全第一的最优投资组合	第29-34页
·建模	第29-30页
·模型的简化	第30-34页
·遗传算法及模型的求解	第34-42页
·遗传算法介绍	第34-37页
·遗传算法的运行机理	第37-38页
·遗传算法流程图	第38-40页
·针对本问题的遗传算法实现	第40-42页
5 结论	第42-43页
参考文献	第43-46页
致谢	第46页