| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 风险与证券公司风险 | 第7-14页 |
| 1．1 金融风险的认识 | 第7-8页 |
| 1．2 证券公司概述 | 第8-9页 |
| 1．3 证券公司经营特征及其风险环境 | 第9-10页 |
| 1．4 对证券公司风险的认识 | 第10-14页 |
| 1．4．1 证券公司风险分类 | 第10-12页 |
| 1．4．2 证券公司风险特性 | 第12-14页 |
| 第二章 证券公司风险管理概述及应用 | 第14-24页 |
| 2．1 风险管理目标—基于风险收益对应论的证券公司价值最大化 | 第14-15页 |
| 2．2 风险管理的理论工具 | 第15-18页 |
| 2．3 VaR技术的简述及应用 | 第18-24页 |
| 第三章 我国证券公司风险考察 | 第24-37页 |
| 3．1 我国证券公司风险表现 | 第24-29页 |
| 3．1．1 我国证券公司的风险状况 | 第24-27页 |
| 3．1．2 我国证券公司面临的特殊风险 | 第27-29页 |
| 3．2 我国证券公司风险根源探究 | 第29-37页 |
| 3．2．1 证券市场环境的恶化 | 第29-30页 |
| 3．2．2 股权分布集中度较高、流动性差 | 第30-33页 |
| 3．2．3 证券公司业务价值创造能力低下、盈利模式的单 | 第33-35页 |
| 3．2．4 证券公司的制度“软约束” | 第35-37页 |
| 第四章 基于制度安排的我国证券公司风险管理研究 | 第37-48页 |
| 4．1 制度安排之一——优化公司治理机制 | 第38-41页 |
| 4．1．1 外部治理机制的优化 | 第38-39页 |
| 4．1．2 内部治理机制的改革 | 第39-41页 |
| 4．2 制度安排之二——证券公司监管机制的强化 | 第41-43页 |
| 4．2．1 外部监管存在的问题 | 第41页 |
| 4．2．2 外部监管对应措施 | 第41-42页 |
| 4．2．3 完善以净资本为核心的风险监管体系 | 第42-43页 |
| 4．3 制度安排之三——证券公司上市研究 | 第43-44页 |
| 4．4 制度安排之四——证券公司退出机制的研究 | 第44-45页 |
| 4．5 制度安排之五——融资市场的完善 | 第45-48页 |
| 全文总结 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |