| 0 前言 | 第1-13页 |
| 1 绪论 | 第13-21页 |
| ·选题的科学依据及意义 | 第13-15页 |
| ·各国政府和国际金融机构对信贷风险极为关注 | 第13页 |
| ·我国政府高度重视银行风险管理 | 第13页 |
| ·我国商业银行信贷风险问题突出 | 第13-14页 |
| ·信贷风险与银行危机不仅仅是一个经济问题 | 第14页 |
| ·银行危机的实质是风险管理失当与资产配置失当 | 第14页 |
| ·现有研究与理论尚不成熟 | 第14-15页 |
| ·信贷风险管理决策理论与模型研究的理论意义和现实意义 | 第15页 |
| ·信贷风险管理决策理论与模型研究的应用前景 | 第15页 |
| ·研究目标和研究内容 | 第15-18页 |
| ·研究目标 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16-18页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第18-21页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·技术路线 | 第19-21页 |
| 2 相关领域的研究进展分析 | 第21-27页 |
| ·信贷风险评价的研究 | 第21-23页 |
| ·风险度的综合评价模型 | 第21页 |
| ·随机变量的方差分析 | 第21页 |
| ·风险权重分析模型 | 第21-22页 |
| ·综合绩效评价模型 | 第22页 |
| ·风险价值模型 | 第22页 |
| ·信用等级迁移规律的研究 | 第22-23页 |
| ·单项贷款风险决策的研究 | 第23-24页 |
| ·基于统计分析的决策模型 | 第23页 |
| ·基于不确定性分析的决策模型 | 第23-24页 |
| ·组合贷款风险决策的研究 | 第24-27页 |
| ·信贷资产分配决策模型的研究 | 第24-25页 |
| ·资产负债组合配给方法的研究 | 第25-27页 |
| 3 信贷风险决策评价理论与模型的研究 | 第27-57页 |
| ·信贷风险评价指标权重的聚类分析模型 | 第27-34页 |
| ·问题的提出 | 第27页 |
| ·修正指标综合权重的基本原理 | 第27-29页 |
| ·信贷风险评价指标权重的聚类分析 | 第29-33页 |
| ·信贷风险评价指标权重聚类分析小结 | 第33-34页 |
| ·信贷风险评价指标权重的两次收敛模型 | 第34-42页 |
| ·问题的背景 | 第34-35页 |
| ·信贷风险评价指标权重两次收敛的基本原理 | 第35-36页 |
| ·信贷风险评价指标权重的两次收敛模型 | 第36-41页 |
| ·有关说明 | 第41页 |
| ·信贷风险评价指标权重的两次收敛模型小结 | 第41-42页 |
| ·商业银行经营绩效综合评价模型 | 第42-57页 |
| ·问题的提出 | 第42-43页 |
| ·商业银行经营绩效综合评价模型指标的选择 | 第43-47页 |
| ·商业银行经营绩效综合评价模型指标间权重的分配 | 第47-49页 |
| ·建立商业银行经营绩效综合评价模型 | 第49-50页 |
| ·商业银行经营绩效综合评价指标的评分方法 | 第50-52页 |
| ·商业银行经营绩效综合评价模型应用举例 | 第52-55页 |
| ·商业银行经营绩效综合评价小结 | 第55-57页 |
| 4 单项贷款风险决策理论与模型的研究 | 第57-79页 |
| ·信用贷款风险决策模型 | 第57-63页 |
| ·问题的提出 | 第57页 |
| ·信用贷款风险决策的原理 | 第57-59页 |
| ·信用贷款风险决策模型 | 第59-62页 |
| ·几点说明 | 第62页 |
| ·信用贷款风险决策小结 | 第62-63页 |
| ·抵押贷款风险决策模型 | 第63-68页 |
| ·问题的背景 | 第63页 |
| ·抵押贷款风险决策的原理 | 第63-65页 |
| ·抵押贷款风险决策模型 | 第65-67页 |
| ·有关说明 | 第67页 |
| ·抵押贷款风险决策小结 | 第67-68页 |
| ·信贷风险综合决策模型 | 第68-79页 |
| ·问题的提出 | 第68-69页 |
| ·信贷风险综合决策的一般原理 | 第69-70页 |
| ·信贷风险决策的决策准则 | 第70-72页 |
| ·信贷风险决策模型 | 第72-77页 |
| ·有关说明 | 第77页 |
| ·信贷风险综合决策小结 | 第77-79页 |
| 5 组合贷款风险决策理论与模型的研究 | 第79-129页 |
| ·基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型 | 第79-87页 |
| ·问题的提出 | 第79页 |
| ·贷款风险组合决策的原则 | 第79-81页 |
| ·贷款风险组合优化决策模型 | 第81-83页 |
| ·贷款风险组合优化实例分析 | 第83-85页 |
| ·本节模型与现有方法的对比分析 | 第85-87页 |
| ·基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化小结 | 第87页 |
| ·基于综合风险度约束的贷款组合优化决策模型 | 第87-95页 |
| ·问题的背景 | 第87-88页 |
| ·单笔贷款风险度与综合贷款风险度 | 第88-90页 |
| ·贷款组合优化的综合风险度控制原理 | 第90-91页 |
| ·贷款风险组合决策的建模原则 | 第91页 |
| ·基于综合风险度约束的贷款组合优化决策模型 | 第91-93页 |
| ·贷款风险组合优化实例分析 | 第93-95页 |
| ·基于综合风险度约束的贷款组合优化决策小结 | 第95页 |
| ·基于VAR收益率约束的贷款组合优化决策模型 | 第95-112页 |
| ·问题的提出 | 第96-97页 |
| ·基于VαR收益率约束的贷款组合优化原理 | 第97-98页 |
| ·基于VαR约束的贷款组合优化模型的建立 | 第98-103页 |
| ·实例分析 | 第103-108页 |
| ·基于VαR收益率约束的贷款组合优化小结 | 第108-109页 |
| ·附录:公式的证明与有关应用程序 | 第109-112页 |
| ·基于VAR约束的银行资产负债管理优化模型 | 第112-129页 |
| ·问题的背景 | 第112页 |
| ·基于VαR的资产分配原理 | 第112-117页 |
| ·基于VαR的银行资产分配模型 | 第117-122页 |
| ·应用实例 | 第122-128页 |
| ·基于VαR约束的银行资产负债管理优化小结 | 第128-129页 |
| 6 总结与展望 | 第129-139页 |
| ·论文研究的主要工作 | 第129-135页 |
| ·信贷风险决策评价理论与模型研究的主要工作 | 第129-131页 |
| ·单项贷款风险决策理论与模型研究的主要工作 | 第131-132页 |
| ·组合贷款风险决策理论与模型研究的主要工作 | 第132-135页 |
| ·信贷风险管理决策理论与模型的主要创新与特色 | 第135-137页 |
| ·研究前景展望 | 第137-139页 |
| 参考文献 | 第139-146页 |
| 附录1 学习期间主持和参加的重要科研项目 | 第146-147页 |
| 附录2 学习期间发表的论著 | 第147-151页 |
| 附录3 学习期间获得的奖励 | 第151-152页 |
| 致谢 | 第152-154页 |