保本基金的资产配置研究

1 引言	第1-12页
·保本基金概述	第8-9页
·保本基金的定义及作用	第8页
·保本基金发展概况	第8-9页
·基金的资产配置问题	第9-11页
·资产配置的目的与意义	第9页
·资产配置的考虑因素和配置过程	第9-11页
·资产配置与投资组合的关系	第11页
·论文研究的问题及研究思路	第11-12页
2 资产配置理论	第12-17页
·资产配置的基本方法	第12-13页
·历史数据法	第12页
·情景预测法	第12-13页
·资产配置的风格类型	第13-17页
·买入并持有策略	第13页
·恒定混合策略	第13-14页
·投资组合保险策略	第14-15页
·三种战略性资产配置策略之比较	第15-16页
·战术性资产配置策略	第16-17页
3 南方避险增值基金的实证分析	第17-30页
·基金概况	第17-18页
·基金简述	第17页
·保险机制	第17-18页
·资产配置分析	第18-21页
·资产配置权重	第18-19页
·资产配置对回报率的贡献分析	第19-21页
·综合业绩评价	第21-25页
·计算基金的回报率	第21-23页
·对回报率进行风险调整	第23-25页
·基金的投资业绩成分分析	第25-30页
·基金的股票选择业绩分析	第25-26页
·基金的市场时机选择分析	第26-30页
4 国内保本基金的资产配置构建	第30-42页
·投资目标和限制因素	第30-33页
·投资目标和限制因素	第30-31页
·利率风险下的债券估值模型	第31-33页
·资本市场的期望值和风险确定	第33-36页
·债券的期望值和风险	第34-35页
·股票的期望值和风险	第35-36页
·生成资产组合的有效前沿	第36-37页
·资产配置的确定	第37-38页
·构建保本基金的证券投资组合	第38-42页
·构建债券投资组合	第38-40页
·构建股票行业配置	第40-42页
5 结论	第42-43页
参考文献	第43-44页
附录	第44-45页
致谢	第45-46页
插图和附表清单	第46-49页