| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| ·文选题背景和研究目的 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·本文基本思路和框架 | 第11-13页 |
| 第二章 大商所大豆期货价格形成机制中主要影响因素分析 | 第13-24页 |
| ·大商所大豆期货的基本情况 | 第13-15页 |
| ·大商所大豆期货价格形成机制 | 第15-16页 |
| ·影响大商所大豆期货价格形成的主要因素 | 第16-24页 |
| ·大豆的生产与供给 | 第17-18页 |
| ·大豆的需求与消费 | 第18-19页 |
| ·大豆季节性供求状况 | 第19-20页 |
| ·大豆相关产品 | 第20-21页 |
| ·国家政策和地方性法规 | 第21-23页 |
| ·心理因素和市场博弈 | 第23-24页 |
| 第三章 大商所大豆期货价格形成机制的有效性检验 | 第24-48页 |
| ·大商所大豆期货的价格发现功能 | 第24-28页 |
| ·现货价格与期货价格的关系 | 第24页 |
| ·简单线性回归分析 | 第24-26页 |
| ·因果性分析 | 第26-28页 |
| ·基差统计特征分析和套期保值 | 第28-34页 |
| ·基差统计特征分析 | 第28-31页 |
| ·大连大豆期货套期保值功能验证 | 第31-34页 |
| ·近、远期合约价差统计特征分析与跨期套利 | 第34-38页 |
| ·价差走势分析 | 第35-37页 |
| ·价差分布特征 | 第37页 |
| ·价差与期货价格的相关性分析 | 第37-38页 |
| ·大商所大豆与豆粕期货价格关系和跨品种套利 | 第38-42页 |
| ·相关性分析 | 第38-39页 |
| ·因果性分析 | 第39-41页 |
| ·大豆、豆粕期货价差的统计分析 | 第41-42页 |
| ·大商所大豆期货与CBOT大豆期货的比较 | 第42-48页 |
| ·相关性分析 | 第42-43页 |
| ·因果性分析 | 第43-44页 |
| ·风险度量 | 第44-48页 |
| 第四章 大商所大豆期货价格形成模型的建立 | 第48-60页 |
| ·大商所大豆期货价格形成模型的变量选择 | 第48页 |
| ·用多元回归法建立大商所大豆期货价格形成模型 | 第48-55页 |
| ·初始多元回归模型 | 第48-51页 |
| ·回归模型的残差分析和改进 | 第51-54页 |
| ·回归模型说明的问题 | 第54-55页 |
| ·用因子分析法分析大商所大豆期货价格形成机制 | 第55-58页 |
| ·两种建模方法及结果比较 | 第58-60页 |
| 第五章 本文结论 | 第60-62页 |
| 主要参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第66页 |