| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-7页 |
| 第二章 理论回顾与文献综述 | 第7-20页 |
| ·利率期限结构的定性研究 | 第7-11页 |
| ·利率期限结构的定量研究 | 第11-16页 |
| ·利率期限结构的实证研究 | 第16-20页 |
| 第三章 我国国债利率期限结构的构建 | 第20-29页 |
| ·我国国债市场介绍 | 第20-22页 |
| ·利率期限结构的估计方法的介绍 | 第22-24页 |
| ·我国利率期限结构的静态估计实证 | 第24-29页 |
| 第四章 利率期限结构变动的实证分析 | 第29-48页 |
| ·利率潜在因素的构建 | 第29-30页 |
| ·利率期限结构的三因子回归分析 | 第30-36页 |
| ·影响利率期限结构的宏观经济变量 | 第36-42页 |
| ·对利率期限结构的样本外预测 | 第42-48页 |
| 第五章 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |