| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-12页 |
| 第二章 股指期货介绍 | 第12-16页 |
| §2.1 股指期货概念 | 第12页 |
| §2.2 股票指数期货合约特点 | 第12-13页 |
| §2.3 股指期货发展历程 | 第13-15页 |
| §2.3.1 股票指数期货的产生(70年代) | 第13-14页 |
| §2.3.2 投资组合替代方式与套利工具(1982年-1985年) | 第14页 |
| §2.3.3 动态交易工具(1986年-1989年) | 第14页 |
| §2.3.4 股票指数期货的停滞期(1988年-1990年) | 第14-15页 |
| §2.3.5 蓬勃发展阶段(1990年-至今) | 第15页 |
| §2.4 股指期货的主要功能 | 第15-16页 |
| 第三章 世界主要股指期货介绍 | 第16-18页 |
| §3.1 标准·普尔500指数 | 第16页 |
| §3.2 道·琼斯平均价格指数 | 第16-17页 |
| §3.3 英国金融时报股票指数 | 第17页 |
| §3.4 日经股票平均指数 | 第17页 |
| §3.5 香港恒生指数 | 第17-18页 |
| 第四章 中国股指期货 | 第18-24页 |
| §4.1 沪深300指数选样 | 第18-20页 |
| §4.1.1 指数选样 | 第18页 |
| §4.1.2 指数计算 | 第18-19页 |
| §4.1.3 指数修正 | 第19页 |
| §4.1.4 成份股的定期调整 | 第19-20页 |
| §4.2 沪深300指数期货合约及制度设定 | 第20-22页 |
| §4.3 股指期货的理论价格 | 第22-24页 |
| 第五章 影响中国股指期货价格的因素 | 第24-32页 |
| §5.1 境外以中国A股市场指数为标的资产的股指期货对中国股指期货价格的影响 | 第24-30页 |
| §5.1.1 新华富时中国A50股指期货 | 第24-29页 |
| §5.1.2 H股指数期货 | 第29页 |
| §5.1.3 新华富时中国25指数期货 | 第29-30页 |
| §5.2 境内机构投资者的套利操作对股指期货的影响 | 第30-31页 |
| §5.3 中国证券市场的价格联动现象 | 第31-32页 |
| 第六章 后记 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-37页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第37页 |
