| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-32页 |
| ·研究背景 | 第12-15页 |
| ·文献综述 | 第15-28页 |
| ·权证上市对标的股票价格、流动性、波动性的影响文献回顾 | 第15-17页 |
| ·基于权证理论价格和市场价格关系的研究 | 第17-21页 |
| ·权证在阶段性股权合作中激励文献回顾 | 第21-25页 |
| ·中小股东保护的研究现况 | 第25-26页 |
| ·文献述评 | 第26-28页 |
| ·研究意义 | 第28页 |
| ·研究目标、研究内容 | 第28-29页 |
| ·采取的研究方法、技术路线 | 第29-31页 |
| ·本文的章节安排 | 第31-32页 |
| 第2章 金融衍生工具概述及权证 | 第32-49页 |
| ·金融衍生工具、市场的发展、特点、功能 | 第32-36页 |
| ·权证的定义、分类、功能及沪深证券市场权证的种类 | 第36-44页 |
| ·权证的定义 | 第36页 |
| ·权证的分类 | 第36-40页 |
| ·权证的功能 | 第40-41页 |
| ·权证与期权、股指期货的区别和联系 | 第41-43页 |
| ·沪深证券市场权证的种类 | 第43-44页 |
| ·权证的发展及我国推出权证的重要意义 | 第44-49页 |
| 第3章 沪深权证上市对标的股票价格、流动性、波动性的影响分析 | 第49-59页 |
| ·引言 | 第49-50页 |
| ·权证上市对标的股票价格的影响 | 第50-52页 |
| ·权证上市对标的股票流动性的影响 | 第52-55页 |
| ·权证上市对标的股票波动性的影响 | 第55-59页 |
| 第4章 沪深权证市场权证理论价格和市场价格实证研究 | 第59-89页 |
| ·引言 | 第59-60页 |
| ·权证理论价格定价模型的选用、B-S模型原理与求解 | 第60-66页 |
| ·权证理论价格定价模型的选用 | 第60页 |
| ·B-S模型的定价原理、股票价格变动模式与模型求解 | 第60-66页 |
| ·影响理论价格的因素 | 第66-68页 |
| ·欧式认购、认沽权证的理论价格与市场价格相关性分析 | 第68-69页 |
| ·理论价格与市场价格的偏离 | 第69-88页 |
| ·权证的理论价格与市场价格偏离的相关研究和数据 | 第69-75页 |
| ·单只欧式认购权证市场价格多因素模型回归分析 | 第75-79页 |
| ·欧式认购权证市场的市场价格多因素模型总回归分析 | 第79-82页 |
| ·认沽权证市场泡沫产生的原因及机理分析 | 第82-88页 |
| ·小结 | 第88-89页 |
| 第5章 权证在阶段性股权合作中的激励应用研究 | 第89-101页 |
| ·引言 | 第89-91页 |
| ·问题的提出——互补性的合作与合作中的消极怠工问题 | 第91-92页 |
| ·解决问题的机制—设立奇异认购权证的股权回购条款 | 第92-93页 |
| ·解决问题的方法—含奇异认购权证价值计算 | 第93-100页 |
| ·认购权证价值、双方收益率的理论计算 | 第94-96页 |
| ·认购权证价值和双方收益率计算实例 | 第96-98页 |
| ·含奇异认购权证的股权回购风险评估 | 第98-100页 |
| ·小结 | 第100-101页 |
| 第6章 权证在我国中小股东保护中的应用研究 | 第101-111页 |
| ·引言 | 第101-103页 |
| ·保护中小股东的奇异认沽权证方案 | 第103-104页 |
| ·奇异认沽权证方案的蒙特卡罗求解方法和程序 | 第104-106页 |
| ·计算实例 | 第106-109页 |
| ·小结 | 第109-111页 |
| 第7章 我国沪深权证市场的现况和发展建议 | 第111-115页 |
| ·我国沪深权证交易市场的现况 | 第111页 |
| ·建议推出备兑权证，进一步发展权证交易市场 | 第111-113页 |
| ·权证在应用领域进一步发展的建议 | 第113-115页 |
| 结论 | 第115-117页 |
| 致谢 | 第117-118页 |
| 参考文献 | 第118-125页 |
| 附录1 数值计算程序 | 第125-133页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第133页 |
