| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景及研究的目的和意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·主要研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 理论基础与方法 | 第14-20页 |
| ·面板单位根检验 | 第14-16页 |
| ·协整检验 | 第16-17页 |
| ·Granger 因果检验 | 第17-18页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 汇率和股票指数关联性的实证分析 | 第20-35页 |
| ·时间序列的断点检验 | 第20-27页 |
| ·Quandt-Andrews 断点检验 | 第20-22页 |
| ·小波分析在时间序列断点检验中的应用 | 第22-26页 |
| ·样本区间的划分 | 第26-27页 |
| ·单位根和协整检验 | 第27-29页 |
| ·汇率和股票指数的Granger 因果关系研究 | 第29-32页 |
| ·汇率和股票指数短期的关联性检验 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 附录1 最小二乘回归方程 | 第40-41页 |
| 附录2 误差修正模型VEC 的全部结果（Period2~ Period4） | 第41-44页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |