双重上市公司A股与H股协整关系的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-16页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究方法和框架 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究框架 | 第16-18页 |
| ·论文创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 A-H 股协整关系与检验方法介绍 | 第19-31页 |
| ·A-H 股价间协整关系 | 第19-24页 |
| ·A-H 股价差与协整性 | 第19-21页 |
| ·中国的双重上市公司 | 第21-22页 |
| ·A-H 股跨市套利机制 | 第22-24页 |
| ·协整性检验 | 第24-25页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第25-26页 |
| ·误差修正模型 | 第26-27页 |
| ·脉冲响应函数 | 第27-28页 |
| ·ARMA 模型 | 第28-30页 |
| ·模型的建立 | 第28-29页 |
| ·模型的识别 | 第29-30页 |
| ·模型的检验与预测 | 第30页 |
| ·本章小节 | 第30-31页 |
| 第3章 A-H 股股价间协整关系实证分析 | 第31-58页 |
| ·股价序列的协整检验 | 第31-41页 |
| ·数据样本 | 第31-32页 |
| ·股价序列的协整检验 | 第32-41页 |
| ·误差修正模型建模结果 | 第41-45页 |
| ·模型建立 | 第41-42页 |
| ·计量结果 | 第42-45页 |
| ·应用脉冲函数说明股价变化 | 第45-51页 |
| ·自回归移动模型建模结果 | 第51-53页 |
| ·实证检验结果分析 | 第53-55页 |
| ·实证结论的应用 | 第55-57页 |
| ·加大资本市场的开放力度 | 第55-56页 |
| ·争取优质企业国内上市 | 第56-57页 |
| ·指导投资活动 | 第57页 |
| ·本章小节 | 第57-58页 |
| 第4章 基于协整关系的套利策略 | 第58-73页 |
| ·模型套利 | 第58-64页 |
| ·统计套利的概念 | 第58-59页 |
| ·统计套利的理论模式 | 第59-60页 |
| ·基于协整方程的统计套利 | 第60-64页 |
| ·趋势套利 | 第64-70页 |
| ·股指期货推出后的套利模式 | 第65-67页 |
| ·融券做空机制下的套利模式 | 第67-68页 |
| ·A-H 转托管机制下的套利模式 | 第68-70页 |
| ·套利交易的必要性 | 第70-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
