| 内容提要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-23页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第12-14页 |
| 第二节 研究目的与方法 | 第14-16页 |
| ·研究目的 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| 第三节 文章结构与内容安排 | 第16-21页 |
| ·文章结构 | 第16-17页 |
| ·文章内容 | 第17-21页 |
| 第四节 文章的创新之处 | 第21-22页 |
| 第五节 主要困难与进一步的研究方向 | 第22-23页 |
| 第二章 商业银行的资本充足率与效率的关系 | 第23-38页 |
| 第一节 新巴塞尔资本协议 | 第24-31页 |
| ·新旧《巴塞尔协议》的历史演变 | 第24-26页 |
| ·新《巴塞尔协议》主要内容 | 第26-31页 |
| 第二节 新巴塞尔资本协议下经济资本计提方法 | 第31-33页 |
| ·市场风险资本计提方法 | 第31-32页 |
| ·操作风险资本计提方法 | 第32页 |
| ·信用风险资本计提方法 | 第32-33页 |
| ·调整后的资本充足率计提方法 | 第33页 |
| 第三节 基于资本充足限制下商业银行效率评估方法 | 第33-38页 |
| ·关于资本充足限制与银行效率 | 第33-35页 |
| ·商业银行效率的界定 | 第35-38页 |
| 第三章 商业银行评估效率的理论及其模型 | 第38-75页 |
| 第一节 商业银行的效率理论 | 第38-40页 |
| 第二节 商业银行效率研究的文献梳理 | 第40-52页 |
| ·银行效率与风险相关的文献 | 第40-50页 |
| ·资本充足管制与银行风险的相关文献 | 第50-52页 |
| 第三节 商业银行效率的模型 | 第52-56页 |
| ·一般效率的评估模型及方法 | 第52-56页 |
| 第四节 数据包络法DEA的模型 | 第56-65页 |
| 第五节 内部风险调整的效率模型 | 第65-68页 |
| ·内部风险调整的DEA模型 | 第66-68页 |
| 第六节 外在环境对效率的影响 | 第68-70页 |
| ·三阶段风险调整效率分析模型 | 第68-70页 |
| 第七节 经济性应计提资本 | 第70-73页 |
| ·市场风险 | 第71-72页 |
| ·操作风险 | 第72页 |
| ·信用风险 | 第72-73页 |
| ·调整后的资本充足率 | 第73页 |
| 第八节 风险性资本充足限制下的效率分析 | 第73-75页 |
| ·调整资本充足限制的本国银行效率分析 | 第74-75页 |
| 第四章 中国上市商业银行效率计算与相关变量分析 | 第75-156页 |
| 第一节 数据来源及处理 | 第75-83页 |
| ·市场风险计算过程及结果 | 第75页 |
| ·操作风险计算过程及结果 | 第75-76页 |
| ·信用风险计算过程及结果 | 第76-79页 |
| ·调整后资本充足率计算过程及结果 | 第79-83页 |
| 第二节 效率评估的投入、产出变量 | 第83-144页 |
| ·本研究定义三项产出、七项投入及服务品质变量说明 | 第83-85页 |
| ·效率分解及效率变动由Dea solver3.0求算各模型的效率值 | 第85-130页 |
| ·外在环境对银行效率的影响 | 第130-144页 |
| 第三节 经济资本充足限制下的效率分析 | 第144-146页 |
| ·调整资本充足率限制的本国银行效率分析 | 第144-146页 |
| ·调整资本充足限制之效率值差异性检验 | 第146页 |
| 第四节 我国上市商业银行效率实证结果分析 | 第146-156页 |
| 第五章 主要研究结论及政策建议 | 第156-170页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第156-160页 |
| 第二节 政策建议 | 第160-170页 |
| 参考文献 | 第170-179页 |
| 一、中文书籍与期刊或论文或网站 | 第170-173页 |
| 二、英文书刊与网站 | 第173-179页 |
| 附录 | 第179-216页 |
| 附录一 DEA各模型公式推导 | 第179-187页 |
| 附录二 各项风险值计算 | 第187-198页 |
| 附录三 数据包络法-BCC模型 | 第198-201页 |
| 附录四 差分变量基础的效率模型-SBM模型 | 第201-204页 |
| 附录五 超效率排名-SUPER BCC模型 | 第204-207页 |
| 附录六 差分变量基础的超效率模型SUPER SBM模型 | 第207-216页 |
| 致谢 | 第216页 |