| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·利率模型简介 | 第8-11页 |
| ·本文的目的与结构 | 第11-12页 |
| 第二章 Le′vy 过程的理论 | 第12-28页 |
| ·期权的定价简介 | 第12-15页 |
| ·Le′vy 过程的定义与初步结果 | 第15-20页 |
| ·等价鞅测度和定价公式 | 第20-23页 |
| ·Follmer-Schweizer 最小测度 | 第23-26页 |
| ·欧式期权在Le′vy 过程下的定价 | 第26-28页 |
| 第三章 Le′vy 过程下的远期鞅测度方法 | 第28-37页 |
| ·Le′vy 过程下HJM 模型的远期鞅测度 | 第28-33页 |
| ·Le′vy 过程下HJM 模型的即期鞅测度 | 第33-35页 |
| ·即期鞅测度Ρ~*下债券价格B ( t, T ) 的SDE | 第35页 |
| ·即期鞅测度Ρ~*下远期利率f ( t , T ) 的SDE | 第35-36页 |
| ·即期鞅测度Ρ~*下贴现债券价格Z? (t , T ) 的解 | 第36-37页 |
| 第四章 Le′vy 过程下的债券期权定价的研究 | 第37-42页 |
| ·远期测度方法介绍 | 第37-40页 |
| ·债券期权定价的研究 | 第40-42页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第42-43页 |
| 第六章 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
