| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 符号表 | 第7-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-32页 |
| ·课题背景及研究的目的和意义 | 第15-17页 |
| ·课题背景 | 第15-16页 |
| ·研究的目的和意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第17-28页 |
| ·金融危机传染理论研究综述 | 第17-20页 |
| ·金融危机传染实证研究综述 | 第20-27页 |
| ·现有研究评述 | 第27-28页 |
| ·研究内容及论文结构 | 第28-29页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第29-32页 |
| ·研究方法 | 第29-30页 |
| ·技术路线 | 第30-32页 |
| 第2章 金融危机传染机制的基本理论及渠道分析 | 第32-54页 |
| ·金融危机传染的相关概念 | 第33-37页 |
| ·金融危机传染 | 第33页 |
| ·传染源、被传染对象与传染病毒 | 第33-34页 |
| ·传染条件 | 第34-36页 |
| ·传染力度、传染效应和传染终止 | 第36-37页 |
| ·经典的金融危机传染模型 | 第37-42页 |
| ·格拉斯-斯梅茨模型 | 第37-40页 |
| ·马森模型 | 第40-41页 |
| ·资产相关性模型 | 第41-42页 |
| ·金融危机传染的渠道分析 | 第42-53页 |
| ·贸易联系的传染渠道 | 第43-46页 |
| ·金融联系的传染渠道 | 第46-49页 |
| ·其他传染渠道 | 第49-52页 |
| ·多种传染渠道的综合 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第3章 基于非线性动力学的金融危机传染模型 | 第54-76页 |
| ·基于非线性动力学的金融危机传染模型的基础 | 第54-56页 |
| ·非线性相互依赖性相关理论 | 第56-60页 |
| ·非线性相互依赖性的概念 | 第56页 |
| ·非线性相互依赖性的研究 | 第56-58页 |
| ·非线性相互依赖性与金融危机传染 | 第58-60页 |
| ·非线性相互预测算法 | 第60-72页 |
| ·非线性相互预测与非线性相互依赖性 | 第60-61页 |
| ·序列的非线性特性检验 | 第61-62页 |
| ·非线性相互预测的基础定理 | 第62-63页 |
| ·时间延迟与嵌入维数的确定 | 第63-68页 |
| ·非线性相互预测的原始算法 | 第68-70页 |
| ·非线性相互依赖性的检验方法 | 第70-72页 |
| ·非线性相互预测测度与耦合强度α | 第72页 |
| ·非线性相互预测算法的改进 | 第72-75页 |
| ·支持向量机原理 | 第72-73页 |
| ·支持向量机改进的非线性相互预测算法 | 第73-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 第4章 基于非线性相互预测算法的东南亚金融危机传染实证研究 | 第76-103页 |
| ·东南亚金融危机概述 | 第76-78页 |
| ·东南亚金融危机传染样本选择及预处理 | 第78-80页 |
| ·选择外汇市场和股票市场时间序列的原因 | 第78页 |
| ·样本的具体选择与预处理 | 第78-80页 |
| ·东南亚金融时间序列的非线性特性检验 | 第80-85页 |
| ·基于替代数据的非线性特征检验 | 第80-82页 |
| ·基于Cao 的平均伪近邻法的非线性特征检验 | 第82-85页 |
| ·东南亚金融时间序列的非线性相互依赖性检验 | 第85-96页 |
| ·相空间重构参数选择 | 第85-86页 |
| ·非线性相互预测原始算法与改进算法结果的比较 | 第86-91页 |
| ·向前1-20 步预测及非线性相互依赖性检验 | 第91-96页 |
| ·非线性相互预测测度的改进 | 第96-98页 |
| ·随机对比精度的选择 | 第96-97页 |
| ·对比精度的替换 | 第97-98页 |
| ·滚动预测精度 | 第98页 |
| ·东南亚金融危机期间金融危机传染效应的实证检验 | 第98-102页 |
| ·本章小结 | 第102-103页 |
| 第5章 2007-2009 全球金融风暴的金融危机传染实证研究 | 第103-134页 |
| ·2007-2009 全球金融风暴概况 | 第103-105页 |
| ·2007-2009 全球金融风暴期间样本选择、预处理及非线性检验 | 第105-111页 |
| ·样本选择及预处理 | 第105-106页 |
| ·基于替代数据的非线性特征检验 | 第106-108页 |
| ·基于Cao 的平均伪近邻法的非线性特征检验 | 第108-111页 |
| ·基于改进的非线性相互预测测度的非线性相互依赖性检验 | 第111-123页 |
| ·相空间重构参数选择 | 第111-112页 |
| ·非线性相互预测原始算法与SVM 组合算法之间的比较 | 第112-117页 |
| ·向前1-20 步预测及非线性相互依赖性检验 | 第117-123页 |
| ·基于改进非线性相互预测测度的金融危机传染效应检验 | 第123-127页 |
| ·全球金融风暴与东南亚金融危机的动力学分析 | 第127页 |
| ·基于非线性相互依赖性的金融危机传染对策 | 第127-133页 |
| ·本章小结 | 第133-134页 |
| 结论 | 第134-136页 |
| 参考文献 | 第136-145页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第145-147页 |
| 致谢 | 第147-148页 |
| 个人简历 | 第148页 |
