基于VaR和CVaR的多元供应链风险评价
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-14页 |
| ·多元供应链风险管理 | 第10-12页 |
| ·多元供应链风险评价 | 第12-14页 |
| ·研究内容与创新点 | 第14-17页 |
| ·研究的主要内容 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 供应链风险评价方法相关研究 | 第17-29页 |
| ·常用供应链风险评价方法 | 第17-24页 |
| ·模糊层次分析法 | 第19-22页 |
| ·灰色模糊综合评价法 | 第22-23页 |
| ·风险评价方法评述 | 第23-24页 |
| ·VaR 和CVaR 模型拓展性研究 | 第24-27页 |
| ·VaR 在金融投资组合中的应用 | 第24-26页 |
| ·CVaR 在金融投资组合中的应用 | 第26-27页 |
| ·VaR 和CVaR 在供应链中的应用探讨 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 多元供应链风险评价模型 | 第29-45页 |
| ·供应链的风险值 | 第29-31页 |
| ·VaR 模型概述 | 第29-30页 |
| ·供应链VaR 模型构建 | 第30-31页 |
| ·供应链VaR 模型求解 | 第31-38页 |
| ·Delta 和Gamma 参数法 | 第31-34页 |
| ·历史模拟法 | 第34-35页 |
| ·Monte-Carlo 模拟法 | 第35-38页 |
| ·方法对比 | 第38页 |
| ·Monte-Carlo 模拟法验证 | 第38-40页 |
| ·供应链的条件风险值 | 第40-43页 |
| ·CVaR 模型概述 | 第40-42页 |
| ·供应链CVaR 模型构建 | 第42-43页 |
| ·多元供应链模型构建 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 实证分析 | 第45-59页 |
| ·彩电业背景介绍 | 第45-46页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第46-48页 |
| ·样本选取 | 第46-47页 |
| ·数据来源 | 第47-48页 |
| ·彩电供应链风险评估 | 第48-50页 |
| ·供应链风险阈值划分 | 第48-49页 |
| ·风险影响因子的确定 | 第49-50页 |
| ·节点企业风险评估 | 第50-53页 |
| ·节点企业VaR 和CVaR | 第50-51页 |
| ·各节点企业风险分析 | 第51-53页 |
| ·多元供应链综合风险评估 | 第53-58页 |
| ·核心企业RV_(SC,Mj) 和η_j 值求解 | 第53-54页 |
| ·典型供应链网络综合风险分析 | 第54-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附录 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
