带红利策略的复合二项风险模型的红利及破产问题研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第一章 绪论	第10-13页
·研究背景	第10页
·带红利策略的风险模型研究历史及现状	第10-13页
第二章 带常红利边界的复合二项模型	第13-30页
·模型及基本假设	第13-15页
·红利期望现值	第15-19页
·红利总量的分布	第19-20页
·罚金函数φ_b(u)的一些性质及应用	第20-22页
·红利现值的k阶矩	第22-24页
·Gerber-shiu罚金函数	第24-27页
·数值计算	第27-30页
第三章 随机支付红利的复合二项模型	第30-49页
·模型及基本假设	第30-31页
·罚金函数的更新方程	第31-34页
·带贴现因子的罚金函数	第34-36页
·更新方程的求解及其应用	第36-40页
·罚金函数的渐近公式	第40-43页
·双红利门槛的随机支付红利模型	第43-46页
·随机支付红利另一相似模型的罚金函数	第46-49页
第四章 双红利门槛的复合二项模型的红利支付	第49-52页
·模型描述	第49页
·主要结果	第49-52页
结论和展望	第52-53页
参考文献	第53-56页
致谢	第56-57页
攻读硕士学位期间发表和完成的主要学术论文	第57页