| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 0. 导论 | 第13-22页 |
| ·选题的背景与意义 | 第13-14页 |
| ·概念界定 | 第14-16页 |
| ·研究思路与主要内容 | 第16-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·创新与不足 | 第20-22页 |
| 1. 文献综述 | 第22-36页 |
| ·流动性危机的触发 | 第22-23页 |
| ·投资者逃离与流动性危机放大 | 第23-24页 |
| ·去杠杆化与流动性危机放大 | 第24-28页 |
| ·流动性危机在金融市场的放大路径 | 第28-30页 |
| ·流动性危机由金融市场向实体经济的放大路径 | 第30-32页 |
| ·应对流动性危机放大的政策 | 第32-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 2. 流动性危机的触发 | 第36-45页 |
| ·流动性危机的根源 | 第36-41页 |
| ·流动性紧缺初现 | 第41-45页 |
| 3. 投资者逃离 | 第45-57页 |
| ·投资者不确定性 | 第45-48页 |
| ·历史案例 | 第45-47页 |
| ·次贷危机中的投资者不确定性 | 第47-48页 |
| ·投资者逃离——基于不确定性模型的分析 | 第48-57页 |
| 4. 金融机构去杠杆化 | 第57-83页 |
| ·去杠杆化过程中的资产负债表收缩 | 第57-68页 |
| ·积极的资产负债表管理机制与杠杆率的变化 | 第57-61页 |
| ·由美国次贷危机中资产负债表管理机制看去杠杆化 | 第61-67页 |
| ·去杠杆化的国际传导 | 第67-68页 |
| ·风险价值与杠杆率 | 第68-78页 |
| ·VaR变化与杠杆率调整 | 第69-72页 |
| ·系统性风险下VaR的修正——COVaR理论与实证 | 第72-78页 |
| ·道德风险与杠杆率 | 第78-83页 |
| 5. 跨市场金融传染 | 第83-97页 |
| ·传染的定义及解释 | 第83-88页 |
| ·传染的定义 | 第83-85页 |
| ·传染的解释 | 第85-88页 |
| ·金融传染实证研究—基于中、美数据的DCC-GARCH模型检验 | 第88-97页 |
| ·实证方法 | 第89-90页 |
| ·数据与实证结果 | 第90-97页 |
| 6. 信贷紧缩引致的实体经济下滑 | 第97-111页 |
| ·信贷紧缩的均值-方差模型解释 | 第97-100页 |
| ·信贷变化对投资和消费的影响——基于自回归分布滞后模型的实证研究 | 第100-104页 |
| ·模型与数据 | 第100-102页 |
| ·实证结果 | 第102-104页 |
| ·实体经济冲击在国家间的传递——基于协整模型的实证研究 | 第104-111页 |
| ·流动性危机传递的贸易渠道 | 第104-105页 |
| ·模型与数据 | 第105-108页 |
| ·实证结果 | 第108-111页 |
| 7. 流动性危机的应对政策 | 第111-120页 |
| ·各国应对流动性危机的政策措施 | 第111-117页 |
| ·美国应对流动性危机的政策措施 | 第111-114页 |
| ·其它经济体应对流动性危机的政策措施 | 第114-115页 |
| ·G20峰会全球救市计划 | 第115-117页 |
| ·遏制流动性危机放大的政策建议 | 第117-120页 |
| 8. 结论 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-131页 |
| 后记 | 第131-133页 |
