| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-22页 |
| 1.3 研究基本思路与研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4 创新与不足 | 第23-24页 |
| 2 相关理论分析 | 第24-33页 |
| 2.1 风险溢出效应概念界定 | 第24页 |
| 2.2 原油价格变动对股票市场产生影响的传导机制分析 | 第24-26页 |
| 2.3 Copula函数理论介绍 | 第26-29页 |
| 2.4 CoVaR方法 | 第29-33页 |
| 3 Copula-CoVaR模型的构建 | 第33-40页 |
| 3.1 边缘分布的确定 | 第33-34页 |
| 3.2 Copula参数估计与拟合度检验 | 第34-38页 |
| 3.3 基于Copula函数计算CoVaR | 第38-40页 |
| 4 原油价格对我国高耗能行业风险溢出效应的实证研究 | 第40-49页 |
| 4.1 数据选取 | 第40-41页 |
| 4.2 对原油期货和高耗能行业股指的描述性统计分析 | 第41-43页 |
| 4.3 平稳性、正态性、ARCH效应检验 | 第43-45页 |
| 4.4 边缘分布的估计 | 第45-46页 |
| 4.5 原油与高耗能行业股指相依结构评价 | 第46-47页 |
| 4.6 CoVaR的计算及结果分析 | 第47-49页 |
| 5 总结与建议 | 第49-53页 |
| 5.1 结论与不足 | 第49-51页 |
| 5.2 投资策略与政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
