配对交易中的择时策略研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究创新点、内容及框架 | 第11-13页 |
| 第2章 配对交易理论 | 第13-21页 |
| 2.1 配对交易原理 | 第13-15页 |
| 2.2 配对交易的方法及规则 | 第15-17页 |
| 2.3 择股的方法 | 第17-21页 |
| 2.3.1 相关系数法 | 第17页 |
| 2.3.2 最小距离法 | 第17-18页 |
| 2.3.3 协整 | 第18-21页 |
| 第3章 择时信号的确认方法 | 第21-30页 |
| 3.1 价差序列的确定方法 | 第21-25页 |
| 3.1.1 误差修正模型 | 第21-22页 |
| 3.1.2 卡尔曼滤波 | 第22-25页 |
| 3.2 阈值的选取 | 第25-30页 |
| 3.2.1 常用参数法 | 第25页 |
| 3.2.2 O-U过程 | 第25-30页 |
| 第4章 传统协整方法下的实证分析 | 第30-42页 |
| 4.1 数据的选取 | 第31页 |
| 4.2 配对组的确定 | 第31-34页 |
| 4.2.1 相关性检验 | 第31-32页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第32-34页 |
| 4.3 价差确定 | 第34-36页 |
| 4.4 交易规则设定 | 第36-37页 |
| 4.5 样本内模拟 | 第37-40页 |
| 4.6 样本外测试 | 第40-42页 |
| 第5章 基于卡尔曼滤波的交易信号选取 | 第42-47页 |
| 5.1 卡尔曼滤波算法的参数设计 | 第42-44页 |
| 5.2 卡尔曼滤波下的配对交易流程 | 第44页 |
| 5.3 最优阈值下的盈利能力分析 | 第44-47页 |
| 5.3.1 样本内测试 | 第44-45页 |
| 5.3.2 样本外测试 | 第45-47页 |
| 第6章 O-U过程假设下的交易信号选取 | 第47-51页 |
| 6.1 O-U过程下最优交易信号的计算 | 第47-49页 |
| 6.2 最优阈值下的盈利能力分析 | 第49-51页 |
| 6.2.1 样本内分析 | 第49-50页 |
| 6.2.2 样本外测试 | 第50-51页 |
| 第7章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
