| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第13-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究目的 | 第14页 |
| 1.3 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3.1 理论意义 | 第14页 |
| 1.3.2 现实意义 | 第14-15页 |
| 1.4 国内外研究现状 | 第15-20页 |
| 1.4.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 1.4.2 国内研究现状 | 第16-20页 |
| 1.4.3 国内外研究现状评述 | 第20页 |
| 1.5 基本内容 | 第20-21页 |
| 1.6 研究方法及技术路线 | 第21-23页 |
| 1.6.1 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.6.2 技术路线图 | 第22-23页 |
| 1.7 可能存在的创新和不足 | 第23-24页 |
| 1.7.1 可能存在的创新之处 | 第23页 |
| 1.7.2 不足之处 | 第23-24页 |
| 2 股指期货、ETF基金概况及价格发现理论概述 | 第24-32页 |
| 2.1 我国股指期货基本概况 | 第24-26页 |
| 2.1.1 股指期货的定义 | 第24页 |
| 2.1.2 股指期货的特点 | 第24页 |
| 2.1.3 股指期货的功能 | 第24-25页 |
| 2.1.4 我国股指期货的发展历程 | 第25-26页 |
| 2.2 我国ETF基本概况 | 第26-28页 |
| 2.2.1 ETF的基本概念 | 第26页 |
| 2.2.2 ETF的基本特点及功能 | 第26-27页 |
| 2.2.3 我国ETF的发展历程 | 第27-28页 |
| 2.3 股指期货与ETF价格发现功能分析 | 第28-32页 |
| 2.3.1 价格发现的含义 | 第28页 |
| 2.3.2 价格发现的理论基础 | 第28-29页 |
| 2.3.3 价格发现功能形成的原因 | 第29-31页 |
| 2.3.4 小结 | 第31-32页 |
| 3 数据选取与模型介绍 | 第32-39页 |
| 3.1 数据收集与分析 | 第32-35页 |
| 3.1.1 数据收集 | 第32页 |
| 3.1.2 数据的预处理 | 第32页 |
| 3.1.3 描述性统计分析 | 第32-35页 |
| 3.2 研究思路及相关方法介绍 | 第35-39页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 3.2.2 Johansen协整检验 | 第36-37页 |
| 3.2.3 向量误差修正模型(VECM) | 第37-38页 |
| 3.2.4 Granger因果关系检验 | 第38页 |
| 3.2.5 脉冲响应函数与方差分解 | 第38-39页 |
| 4 股指期货与ETF基金价格发现功能的实证研究 | 第39-60页 |
| 4.1 基于上证50期指与ETF基金的价格发现功能实证分析 | 第39-48页 |
| 4.1.1 单位根检验 | 第39页 |
| 4.1.2 协整检验 | 第39-41页 |
| 4.1.3 向量误差修正模型 | 第41-44页 |
| 4.1.4 Granger因果检验 | 第44页 |
| 4.1.5 脉冲响应函数分析 | 第44-46页 |
| 4.1.6 方差分解分析 | 第46-48页 |
| 4.1.7 实证小结 | 第48页 |
| 4.2 基于沪深300期指与ETF基金的价格发现能力实证分析 | 第48-57页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第48-49页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第49-50页 |
| 4.2.3 向量误差修正模型 | 第50-52页 |
| 4.2.4 Granger因果检验 | 第52-53页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数分析 | 第53-55页 |
| 4.2.6 方差分解分析 | 第55-56页 |
| 4.2.7 实证小结 | 第56-57页 |
| 4.3 实证结果比较分析 | 第57-60页 |
| 5 结论与政策建议 | 第60-64页 |
| 5.1 结论 | 第60页 |
| 5.2 相关建议 | 第60-64页 |
| 5.2.1 实证结果存在的原因分析 | 第60-62页 |
| 5.2.2 相关建议 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 作者简介 | 第68页 |