| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 Copula理论 | 第11-13页 |
| 1.2.2 混合Copula理论 | 第13页 |
| 1.2.3 分层Copula理论 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.4 章节安排与创新点 | 第15-18页 |
| 1.4.1 章节安排 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究创新点 | 第16-18页 |
| 2 预备知识 | 第18-30页 |
| 2.1 Copula函数基本理论 | 第18-28页 |
| 2.1.1 Copula函数的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 Copula函数的性质 | 第19页 |
| 2.1.3 常用Copula函数 | 第19-22页 |
| 2.1.4 Copula函数参数估计 | 第22-24页 |
| 2.1.5 尾部相关测度 | 第24-26页 |
| 2.1.6 最优Copula模型选择 | 第26-28页 |
| 2.2 隐马尔科夫模型(HMM) | 第28-30页 |
| 2.2.1 隐马尔科夫模型简介 | 第28页 |
| 2.2.2 隐马尔科夫的性质 | 第28-29页 |
| 2.2.3 三个基本问题 | 第29-30页 |
| 3 我国金融机构间的相依性风险研究 | 第30-38页 |
| 3.1 问题描述 | 第30页 |
| 3.2 边缘分布模型 | 第30-31页 |
| 3.3 我国保险和银行业之间的相依性风险 | 第31-37页 |
| 3.3.1 样本预处理 | 第31-34页 |
| 3.3.2 边缘分布的确定 | 第34-35页 |
| 3.3.3 HAC模型建立 | 第35-36页 |
| 3.3.4 最优Copula选择 | 第36-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 4 我国金融子行业间风险相依性研究 | 第38-48页 |
| 4.1 问题的提出 | 第38页 |
| 4.2 基于HMM的动态混合Copula模型 | 第38-40页 |
| 4.3 我国金融行业间的风险相依性 | 第40-46页 |
| 4.3.1 数据预处理 | 第40-41页 |
| 4.3.2 边缘分布的确定 | 第41-42页 |
| 4.3.3 混合Copula模型的参数估计 | 第42-43页 |
| 4.3.4 基于HMM的混合Copula模型估计 | 第43-45页 |
| 4.3.5 两状态的尾部相关性分析 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 5 五国股市的动态风险相依性研究 | 第48-60页 |
| 5.1 问题概述 | 第48页 |
| 5.2 隐马尔科夫分层Copula模型 | 第48-50页 |
| 5.3 五国股市间的动态相依性实证分析 | 第50-58页 |
| 5.3.1 数据选取与处理 | 第50-52页 |
| 5.3.2 边缘分布的确定 | 第52-53页 |
| 5.3.3 HAC结构确定和参数估计 | 第53-54页 |
| 5.3.4 HMM-HAC参数的估计 | 第54-58页 |
| 5.4 本章小结 | 第58-60页 |
| 6 结论与展望 | 第60-62页 |
| 6.1 本文结论 | 第60-61页 |
| 6.2 研究展望 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 | 第68-73页 |
| 附录1:攻读学位期间发表论文目录 | 第68-69页 |
| 附录2:保险公司和银行2010 年至2017 年的市场占有率 | 第69-70页 |
| 附录3:部分代码 | 第70-73页 |