| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 2 商业银行MBS的原理和运作机制 | 第14-21页 |
| 2.1 MBS的内涵 | 第14页 |
| 2.2 MBS的种类 | 第14-16页 |
| 2.3 MBS的主要参与者 | 第16-17页 |
| 2.4 MBS的运作过程 | 第17-19页 |
| 2.5 MBS产生的效益 | 第19-21页 |
| 2.5.1 对创始机构的效益 | 第19页 |
| 2.5.2 对投资者的效益 | 第19-20页 |
| 2.5.3 对借款人的效益 | 第20页 |
| 2.5.4 对其他参与机构的效益 | 第20-21页 |
| 3 商业银行MBS提前偿付风险分析 | 第21-26页 |
| 3.1 MBS提前偿付风险概念 | 第21页 |
| 3.2 提前偿付行为的影响 | 第21-23页 |
| 3.2.1 对资产池的影响 | 第21页 |
| 3.2.2 对投资者的影响 | 第21页 |
| 3.2.3 对商业银行的积极影响 | 第21-22页 |
| 3.2.4 对商业银行的消极影响 | 第22-23页 |
| 3.3 MBS提前偿付行为的原因分析 | 第23-26页 |
| 3.3.1 住宅抵押贷款的利率 | 第23-24页 |
| 3.3.2 借款人的收入水平 | 第24页 |
| 3.3.3 抵押贷款的债龄 | 第24页 |
| 3.3.4 季节性 | 第24页 |
| 3.3.5 房地产价格因素 | 第24-25页 |
| 3.3.6 其他影响因素 | 第25-26页 |
| 4 商业银行MBS提前偿付风险度量指标 | 第26-29页 |
| 4.1 单月清偿率与条件提前偿付率 | 第26页 |
| 4.2 公共证券提前偿付模型 | 第26-28页 |
| 4.3 十二年生命周期法 | 第28-29页 |
| 5 中信银行MBS提前偿付风险的案例分析 | 第29-34页 |
| 5.1 中信银行及其MBS业务发展概况 | 第29-30页 |
| 5.2 中信银行MBS提前偿付风险分析 | 第30-34页 |
| 5.2.1 基于SMM的提前偿付风险分析 | 第30-31页 |
| 5.2.2 基于PSA的提前偿付风险分析 | 第31-33页 |
| 5.2.3 基于十二年生命周期法的提前偿付风险分析 | 第33-34页 |
| 6 MBS提前偿付风险的治理的相关建议 | 第34-38页 |
| 6.1 构建详细的住宅抵押贷款提前偿付数据库 | 第34页 |
| 6.2 表内对冲与表外对冲相结合 | 第34-35页 |
| 6.3 建立完善的住宅抵押贷款制度 | 第35页 |
| 6.4 完善担保机制,有效利用保险转移风险 | 第35-36页 |
| 6.5 推出多样化的金融产品及还款方式 | 第36-37页 |
| 6.6 建立全面的个人征信系统 | 第37-38页 |
| 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第42页 |