期货保税仓单质押的质押率决策研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外相关问题研究综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 保税物流与物流金融研究综述 | 第10-14页 |
| 1.2.2 期货标准仓单质押以及质押率研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第17-19页 |
| 第2章 保税物流与期货保税仓单质押模式 | 第19-27页 |
| 2.1 我国保税物流体系分析 | 第19-22页 |
| 2.2 保税物流金融的基本模式 | 第22-24页 |
| 2.3 期货保税仓单质押模式 | 第24-26页 |
| 2.3.1 期货保税仓单质押模式概述 | 第24-25页 |
| 2.3.2 期货保税仓单质押模式流程分析 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 期货保税仓单质押的风险构成及质押率分析 | 第27-37页 |
| 3.1 期货保税仓单质押业务的风险构成分析 | 第27-29页 |
| 3.2 期货保税仓单质押业务的质押率影响因素分析 | 第29-34页 |
| 3.2.1 质押率定性影响因素分析 | 第30-32页 |
| 3.2.2 质押率定量影响因素分析 | 第32-34页 |
| 3.3 期货保税仓单质押业务质押率范围确定 | 第34-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 期货保税仓质押业务的违约率分析 | 第37-51页 |
| 4.1 银企两方博弈分析 | 第37-41页 |
| 4.1.1 银企两方博弈模型假设与参数设定 | 第37-38页 |
| 4.1.2 银企两方博弈体系 | 第38-39页 |
| 4.1.3 银企两方支付矩阵求解 | 第39-40页 |
| 4.1.4 银企两方违约概率分析 | 第40-41页 |
| 4.2 银企仓三方博弈分析 | 第41-49页 |
| 4.2.1 银企仓三方博弈模型假设与参数设定 | 第41-43页 |
| 4.2.2 银企仓三方博弈体系 | 第43-44页 |
| 4.2.3 银企仓三方博弈矩阵求解 | 第44-48页 |
| 4.2.4 融资企业与保税交割仓库串谋情况分析 | 第48-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 基于期权定价理论的质押率决策模型 | 第51-65页 |
| 5.1 引言 | 第51-52页 |
| 5.2 期货保税仓单质押的质押率决策数学模型 | 第52-59页 |
| 5.2.1 参数设定 | 第52页 |
| 5.2.2 模型建立与求解 | 第52-56页 |
| 5.2.3 敏感性分析 | 第56-59页 |
| 5.3 质押率决策模型的应用 | 第59-64页 |
| 5.3.1 质押物价值波动率计算 | 第59-62页 |
| 5.3.2 质押率计算 | 第62-63页 |
| 5.3.3 质押率结果检验 | 第63-64页 |
| 5.4 本章小结 | 第64-65页 |
| 第6章 总结与展望 | 第65-67页 |
| 6.1 全文总结 | 第65-66页 |
| 6.2 不足与展望 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录1 | 第71-74页 |
| 附录2 | 第74-76页 |
