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我国公募量化基金的业绩归因研究

摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究目的第11页
    1.3 研究意义第11-12页
        1.3.1 理论意义第11-12页
        1.3.2 实践意义第12页
    1.4 研究方法第12页
    1.5 文章结构第12-13页
    1.6 本文创新点第13页
    1.7 国内外研究现状第13-20页
        1.7.1 国外研究现状第14-16页
        1.7.2 国内研究现状第16-20页
第2章 量化策略与业绩归因模型第20-27页
    2.1 量化基金优势第20-21页
        2.1.1 降低情绪影响第20页
        2.1.2 避免个人依赖第20页
        2.1.3 摆脱生理局限第20-21页
        2.1.4 技术催生策略第21页
    2.2 典型量化策略第21-23页
        2.2.1 套利策略第21页
        2.2.2 趋势跟踪策略第21-22页
        2.2.3 市场中性策略第22页
        2.2.4 股票α策略第22-23页
    2.3 业绩归因模型第23-27页
        2.3.1 T-M模型第23-24页
        2.3.2 H-M模型第24页
        2.3.3 C-L模型第24-25页
        2.3.4 双因素T-M、H-M模型第25页
        2.3.5 双指数T-M模型第25-27页
第3章 样本与数据第27-34页
    3.1 样本说明第27-28页
        3.1.1 研究时段第27页
        3.1.2 基金选择第27-28页
        3.1.3 组合设定第28页
    3.2 参数设定第28-30页
        3.2.1 无风险收益率第28-29页
        3.2.2 比较基准第29页
        3.2.3 变量说明第29-30页
    3.3 组合走势对比与样本概况第30-34页
        3.3.1 走势对比第30-31页
        3.3.2 样本概况第31-33页
        3.3.3 平稳性检验第33-34页
第4章 样本基金组合实证分析第34-40页
    4.1 对组合A、B的业绩归因实证分析第34-38页
    4.2 小结第38-40页
第5章 样本内单只基金实证分析第40-61页
    5.1 单只基金在完整评价期内表现的实证分析第40-46页
        5.1.1 单因素模型实证第40-43页
        5.1.2 双因素及双指数模型实证第43-46页
    5.2 单只基金在不同时段表现的实证分析第46-55页
    5.3 综合分析第55-61页
第6章 研究结论第61-63页
    6.1 研究结论第61-62页
    6.2 建议第62页
    6.3 本文不足及进一步研究方向第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果第67-68页

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