| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究 | 第8-9页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第8页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第9-10页 |
| 1.4 研究技术路线和创新点 | 第10-12页 |
| 1.4.1 研究的技术路线 | 第10-11页 |
| 1.4.2 创新点 | 第11-12页 |
| 第2章 中国股票收益率非正态分布的实证研究 | 第12-17页 |
| 2.1 资产收益率的计算 | 第12-13页 |
| 2.1.1 单利复利 | 第12页 |
| 2.1.2 连续复利 | 第12-13页 |
| 2.1.3 投资组合的收益率 | 第13页 |
| 2.2 样本数据和检验方法 | 第13-17页 |
| 2.2.1 偏度和峰度检验 | 第14-15页 |
| 2.2.2 K-S检验 | 第15页 |
| 2.2.3 QQ图 | 第15-17页 |
| 第3章 投资组合理论及其模型简介 | 第17-25页 |
| 3.1 均值-方差模型 | 第17-18页 |
| 3.2 均值-VaR模型 | 第18-20页 |
| 3.2.1 VaR的定义 | 第18页 |
| 3.2.2 计算VaR的方法 | 第18-19页 |
| 3.2.3 均值-VaR模型 | 第19-20页 |
| 3.3 正态分布下模型比较 | 第20-25页 |
| 3.3.1 均值-方差模型的解 | 第20-21页 |
| 3.3.2 组合的最小VaR与均值-方差模型 | 第21页 |
| 3.3.3 基于正态分布的实证 | 第21-25页 |
| 第4章 a-VG分布族及参数估计 | 第25-35页 |
| 4.1 a-VG分布 | 第25-31页 |
| 4.1.1 正态分布 | 第25页 |
| 4.1.2 Gamma分布 | 第25页 |
| 4.1.3 Gamma分布的幂 | 第25-27页 |
| 4.1.4 a-VG分布 | 第27-29页 |
| 4.1.5 带倾斜的a-VG分布 | 第29-31页 |
| 4.2 参数估计 | 第31-35页 |
| 4.2.1 Gamma分布的幂的分布的参数估计 | 第31页 |
| 4.2.2 a-VG分布的参数估计 | 第31-32页 |
| 4.2.3 带倾斜的a-VG分布的参数估计 | 第32-33页 |
| 4.2.4 基于带倾斜的a-VG分布的VaR | 第33-35页 |
| 第5章 基于a-VG分布族的投资组合模型及优化 | 第35-43页 |
| 5.1 投资组合模型 | 第35-40页 |
| 5.1.1 构建正态分布的均值-方差模型 | 第35-36页 |
| 5.1.2 构建倾斜的a-VG分布的均值-方差投资组合模型 | 第36-38页 |
| 5.1.3 构建倾斜的a-VG分布的均值-VaR投资组合模型 | 第38-40页 |
| 5.2 模型的对比与验证 | 第40-43页 |
| 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-58页 |
| 附录A | 第46-52页 |
| 附录B | 第52-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |