基于期权的供应链契约的风险收益研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7-8页 |
| 1.3 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.3.1 供应链期权契约的研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3.2 供应链期权契约风险的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第11-12页 |
| 1.5 论文的框架 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论综述 | 第14-18页 |
| 2.1 期权相关理论 | 第14-16页 |
| 2.1.1 期权的主要构成要素 | 第14页 |
| 2.1.2 期权的类型 | 第14-15页 |
| 2.1.3 期权理论的核心思想 | 第15-16页 |
| 2.2 均值-方差理论 | 第16-18页 |
| 2.2.1 风险及其度量 | 第16页 |
| 2.2.2 风险和收益的关系 | 第16页 |
| 2.2.3 共同偏好规则和有效前沿 | 第16-18页 |
| 第三章 引入单向期权的供应链契约的风险收益研究 | 第18-25页 |
| 3.1 基本模型及问题描述 | 第18-19页 |
| 3.2 引入看跌期权的契约模型 | 第19-21页 |
| 3.3 引入看涨期权的契约模型 | 第21-23页 |
| 3.4 零售商的风险收益 | 第23-25页 |
| 第四章 引入双向期权的供应链契约的风险收益研究 | 第25-35页 |
| 4.1 引入双向期权的供应链契约模型 | 第25-26页 |
| 4.2 期权的参数 | 第26-32页 |
| 4.2.1 执行数量K对零售商风险收益的影响 | 第27-29页 |
| 4.2.2 执行价格R对零售商风险收益的影响 | 第29-31页 |
| 4.2.3 风险报酬r对零售商风险收益的影响 | 第31-32页 |
| 4.3 零售商的风险收益 | 第32-35页 |
| 4.3.1 四种契约方式下的有效前沿 | 第32-33页 |
| 4.3.2 零售商的收益/风险 | 第33-35页 |
| 第五章 总结与展望 | 第35-38页 |
| 5.1 全文总结 | 第35-36页 |
| 5.2 研究展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
