| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究现状及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究现状 | 第9页 |
| 1.1.2 研究的现实与理论意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国内利率风险度量研究分析 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国外利率风险度量研究分析 | 第11-12页 |
| 1.3 论文结构安排及研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 论文结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3.2 论文研究方法 | 第13页 |
| 1.4 论文主要创新内容 | 第13-14页 |
| 1.5 研究不足 | 第14-15页 |
| 第2章 利率风险度量常用方法 | 第15-21页 |
| 2.1 利率风险形成原因及特点 | 第15页 |
| 2.2 商业银行利率风险分类 | 第15-16页 |
| 2.2.1 基差风险(BasicRisk) | 第15-16页 |
| 2.2.2 重新定价风险(RepricingRisk) | 第16页 |
| 2.2.3 选择权风险(OptionalityRisk) | 第16页 |
| 2.2.4 收益率曲线风险(VieldCurveRisk) | 第16页 |
| 2.3 商业银行利率风险度量研究方法 | 第16-20页 |
| 2.3.1 久期分析法 | 第17-18页 |
| 2.3.2 敏感性缺口分析法 | 第18-19页 |
| 2.3.3 VaR方法 | 第19-20页 |
| 2.4 小结 | 第20-21页 |
| 第3章 VaR方法 | 第21-27页 |
| 3.1 参数选择及计算方法 | 第21-22页 |
| 3.2 VaR模型度量方法 | 第22-24页 |
| 3.2.1 蒙特卡洛模拟法与历史模拟法 | 第22-23页 |
| 3.2.2 方差-协方差法 | 第23-24页 |
| 3.3 VaR模型检验 | 第24-25页 |
| 3.3.1 准确性检验 | 第24-25页 |
| 3.3.2 压力测试 | 第25页 |
| 3.4 VaR模型在风险度量中的优势与弊端 | 第25-26页 |
| 3.4.1 VaR方法的优势 | 第25-26页 |
| 3.4.2 VaR方法的弊端 | 第26页 |
| 3.5 小结 | 第26-27页 |
| 第4章 Shibor数据建模及实证研究 | 第27-54页 |
| 4.1 数据 | 第27-28页 |
| 4.2 Shibor利率的基本特征 | 第28-36页 |
| 4.2.1 Shibor利率的正态性检验(NormalityTest) | 第28-32页 |
| 4.2.2 Shibor利率的平稳性检验(StationarityTest) | 第32-33页 |
| 4.2.3 Shibor利率的自相关检验(AutocorrelationTest) | 第33-34页 |
| 4.2.4 Shibor利率的条件异方差检验(ConditionalHeteroskedasticityTest) | 第34-36页 |
| 4.2.5 本节小结 | 第36页 |
| 4.3 常见的GARCH族模型 | 第36-38页 |
| 4.3.1 GARCH模型与ARCH模型 | 第36-37页 |
| 4.3.2 EGARCH模型与TGARCH模型 | 第37-38页 |
| 4.4 GARCH族模型建模 | 第38-45页 |
| 4.4.1 设置均值方程 | 第38-39页 |
| 4.4.2 设置条件方差方程 | 第39-43页 |
| 4.4.3 VaR值估算及回测检验 | 第43-45页 |
| 4.4.4 本节小结 | 第45页 |
| 4.5 引入虚拟变量后的分段GARCH族模型分析 | 第45-52页 |
| 4.5.1 样本阶段性变化分析 | 第46-49页 |
| 4.5.2 设置分段GARCH族模型 | 第49-51页 |
| 4.5.3 阶段性变化的具体事件分析 | 第51页 |
| 4.5.4 预测VaR值及回测检验 | 第51-52页 |
| 4.6 小结 | 第52-54页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第54-56页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
