G20国家与中国之间CPI波动关系的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 问题提出 | 第9页 |
| 1.2 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 文献综述及评述 | 第10-15页 |
| 1.3.1 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3.2 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.3 拟解决的关键问题 | 第16页 |
| 1.5 本文创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.5.1 本文创新 | 第16-17页 |
| 1.5.2 本文不足 | 第17-18页 |
| 第2章 相关理论与传导规律 | 第18-23页 |
| 2.0 相关理论 | 第18页 |
| 2.1 CPI定义 | 第18-19页 |
| 2.2 价格形成及运行 | 第19页 |
| 2.3 价格传导理论 | 第19-23页 |
| 2.3.1 价格传导的性质 | 第19-20页 |
| 2.3.2 价格传导的类型 | 第20-21页 |
| 2.3.3 价格传导的规律 | 第21-23页 |
| 第3章 价格波动传导途径分析 | 第23-27页 |
| 3.1 货币传导 | 第23页 |
| 3.2 贸易传导 | 第23-24页 |
| 3.3 汇率传导 | 第24-25页 |
| 3.4 资本流动 | 第25页 |
| 3.5 大宗商品 | 第25-27页 |
| 第4章 价格波动传导实证分析 | 第27-46页 |
| 4.1 对象选取及数据说明 | 第27-28页 |
| 4.1.1 对象选取 | 第27页 |
| 4.1.2 数据说明 | 第27-28页 |
| 4.2 季节调整 | 第28-29页 |
| 4.3 序列平稳性检验 | 第29-32页 |
| 4.3.1 单位根检验原理 | 第29页 |
| 4.3.2 ADF检验结果 | 第29-32页 |
| 4.4 VAR模型实证分析 | 第32-37页 |
| 4.4.1 VAR模型实证分析方法 | 第32页 |
| 4.4.2 VAR模型实证分析结果 | 第32-37页 |
| 4.5 GRANGER因果关系检验 | 第37-40页 |
| 4.5.1 检验方法分析 | 第37页 |
| 4.5.2 检验结果分析 | 第37-40页 |
| 4.6 脉冲响应函数分析 | 第40-44页 |
| 4.6.1 中美脉冲响应函数分析 | 第40-41页 |
| 4.6.2 中俄脉冲响应函数分析 | 第41-42页 |
| 4.6.3 中非脉冲响应函数分析 | 第42-43页 |
| 4.6.4 中澳脉冲响应函数分析 | 第43-44页 |
| 4.7 本章小结 | 第44-46页 |
| 研究结论与政策建议 | 第46-48页 |
| 本文结论 | 第46页 |
| 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
