| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外学者对可转换债券公告效应的研究成果 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内学者对可转换债券公告效应的研究成果 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 可转债及公告效应相关理论 | 第19-26页 |
| 2.1 可转债及其要素 | 第19-22页 |
| 2.2 与公告效应相关的理论 | 第22-24页 |
| 2.2.1 公告效应及公告日 | 第22页 |
| 2.2.2 可转债融资对股价影响的理论 | 第22-24页 |
| 2.3 本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 我国可转债的发行公告效应实证分析 | 第26-38页 |
| 3.1 研究假设 | 第26页 |
| 3.2 研究设计 | 第26-29页 |
| 3.3 样本的选取及数据来源 | 第29-30页 |
| 3.4 实证结果 | 第30-35页 |
| 3.4.1 样本描述性统计 | 第30-31页 |
| 3.4.2 可转债发行公告效应计算及检验 | 第31-35页 |
| 3.5 稳健性检验 | 第35-37页 |
| 3.6 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 可转债发行公告效应的影响因素研究 | 第38-48页 |
| 4.1 基本模型设定 | 第38页 |
| 4.2 理论分析与假设 | 第38-42页 |
| 4.2.1 可转债发行公司层面 | 第38-40页 |
| 4.2.2 可转债层面 | 第40-42页 |
| 4.3 解释变量的选取以及影响因素模型构建 | 第42-44页 |
| 4.3.1 解释变量的选取 | 第42-44页 |
| 4.3.2 影响因素模型构建 | 第44页 |
| 4.4 回归结果及结果分析 | 第44-47页 |
| 4.4.1 回归结果 | 第44-45页 |
| 4.4.2 实证结果分析 | 第45-47页 |
| 4.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附件 | 第58页 |