| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-23页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第16-19页 |
| ·选题背景 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-19页 |
| ·研究内容和框架结构 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·创新性与不足 | 第20-23页 |
| ·创新性 | 第20-21页 |
| ·不足之处 | 第21-23页 |
| 第2章 国内外研究文献综述 | 第23-33页 |
| ·国外研究文献综述 | 第23-27页 |
| ·组合投资模型研究文献综述 | 第23-25页 |
| ·模糊组合投资模型研究文献综述 | 第25-27页 |
| ·国内研究文献综述 | 第27-33页 |
| 第3章 模糊收益率的预测方法 | 第33-41页 |
| ·马尔可夫过程 | 第33-36页 |
| ·马尔可夫链和转移矩阵 | 第33-35页 |
| ·稳态概率矩阵 | 第35-36页 |
| ·基于马尔可夫链预测模糊收益率的方法 | 第36-38页 |
| ·实证分析 | 第38-41页 |
| 第4章 基于可能性均值-方差(PMV)的组合投资模型 | 第41-71页 |
| ·模糊数的可能性均值、方差和协方差 | 第43-46页 |
| ·模糊数的可能性均值 | 第43-44页 |
| ·模糊数的可能性方差与可能性协方差 | 第44-46页 |
| ·基于PMV的组合投资模型 | 第46-60页 |
| ·模型的构建 | 第46-48页 |
| ·模型的求解 | 第48-51页 |
| ·种特殊可能性分布的组合投资模型 | 第51-57页 |
| ·模型的应用 | 第57-60页 |
| ·存在融资条件下的基于PMV的组合投资模型 | 第60-62页 |
| ·模型的构建 | 第60-61页 |
| ·模型的应用 | 第61-62页 |
| ·存在无风险资产和投资比例限制的基于PMV的组合投资模型 | 第62-71页 |
| ·模型的构建 | 第62-63页 |
| ·模型的应用 | 第63-67页 |
| ·基于PMV模型与上、下可能性均值-方差模型的比较 | 第67-71页 |
| 第5章 基于模糊线性规划(FLP)的组合投资模型 | 第71-85页 |
| ·模糊线性规划模型 | 第72页 |
| ·模糊线性规划模型的求解 | 第72-76页 |
| ·基于FLP的组合投资模型 | 第76-82页 |
| ·可能性均值-方差模型 | 第76-78页 |
| ·基于FLP的组合投资模型的构建 | 第78-79页 |
| ·基于FLP的组合投资模型的应用 | 第79-82页 |
| ·基于FLP的模型与不存在弹性约束的模型比较分析 | 第82-85页 |
| 第6章 基于加权可能性均值-方差(WPMV)的组合投资模型 | 第85-114页 |
| ·加权可能性均值与方差 | 第87-90页 |
| ·加权可能性均值的定义及性质 | 第87-88页 |
| ·加权可能性方差与协方差的定义及性质 | 第88-89页 |
| ·三角模糊变量的加权可能性均值、方差和协方差 | 第89-90页 |
| ·基于WPMV的组合投资模型 | 第90-107页 |
| ·模型的构建 | 第90-92页 |
| ·模型的求解 | 第92-96页 |
| ·模型的应用 | 第96-101页 |
| ·基于WPMV的模型与MV模型的比较分析 | 第101-107页 |
| ·存在无风险资产的WPMV组合投资模型 | 第107-110页 |
| ·存在投资比例限制的WPMV组合投资模型 | 第110-114页 |
| 第7章 基于模糊空间距离(FSD)的组合投资模型 | 第114-140页 |
| ·基于FSD的均值与方差 | 第115-123页 |
| ·基于FSD的均值 | 第115-118页 |
| ·随机模糊变量基于FSD的方差和协方差 | 第118-123页 |
| ·模糊数的序关系 | 第123-128页 |
| ·模糊数的排序准则 | 第123-124页 |
| ·几种特殊模糊数的序关系 | 第124-128页 |
| ·基于FSD的组合投资模型 | 第128-135页 |
| ·模型的构建 | 第128-129页 |
| ·模型的求解 | 第129-133页 |
| ·模型的应用 | 第133-135页 |
| ·基于FSD的模型与MV模型比较分析 | 第135-140页 |
| ·基于FSD的模型与MV模型的对比 | 第136-138页 |
| ·基于FSD的模型与MV模型的关系 | 第138-140页 |
| 第8章 模型的比较分析 | 第140-157页 |
| ·基于可能性分布的模型比较分析 | 第140-148页 |
| ·理论分析 | 第141-143页 |
| ·实证分析 | 第143-148页 |
| ·收益率为模糊变量的模型比较分析 | 第148-155页 |
| ·理论分析 | 第148-150页 |
| ·实证分析 | 第150-155页 |
| ·模型的适用性分析 | 第155-157页 |
| 第9章 结论与展望 | 第157-160页 |
| ·结论 | 第157-158页 |
| ·需进一步研究的问题 | 第158-160页 |
| 附录:第三章中实证分析的数据表 | 第160-164页 |
| 参考文献 | 第164-174页 |
| 致谢 | 第174-175页 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第175页 |
