| 摘要 | 第8-11页 |
| ABSTRACT | 第11-14页 |
| 目录 | 第15-19页 |
| 表格索引 | 第19-21页 |
| 插图索引 | 第21-24页 |
| 第一章 绪言 | 第24-32页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第24-26页 |
| 1.2 研究内容与章节安排 | 第26-29页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第26-28页 |
| 1.2.2 文章结构 | 第28-29页 |
| 1.3 主要创新点 | 第29-32页 |
| 第二章 文献综述 | 第32-46页 |
| 2.1 PI策略收益保证的定价 | 第33-36页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第33-35页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第35-36页 |
| 2.2 PI策略绩效评估与比较 | 第36-44页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第36-42页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第42-44页 |
| 2.3 现有研究存在的不足 | 第44-46页 |
| 第三章 摩擦市场条件下单期绝对收益保证的定价 | 第46-76页 |
| 3.1 资产价格过程建模与期权定价方法 | 第46-50页 |
| 3.1.1 资产价格过程建模 | 第46-48页 |
| 3.1.2 期权定价方法 | 第48-50页 |
| 3.2 收益保证问题的界定 | 第50-51页 |
| 3.3 市场设定 | 第51-53页 |
| 3.4 CPPI策略与TIPP策略基本原理 | 第53-57页 |
| 3.4.1 连续交易情形 | 第53-56页 |
| 3.4.2 离散交易情形 | 第56-57页 |
| 3.5 收益保证的风险中性定价 | 第57-61页 |
| 3.6 数值分析 | 第61-73页 |
| 3.6.1 模拟设定 | 第61-63页 |
| 3.6.2 数值分析结果 | 第63-73页 |
| 3.7 本章小结 | 第73-76页 |
| 第四章 摩擦市场条件下多期相对收益保证的定价 | 第76-98页 |
| 4.1 市场瞬时利率模型 | 第76-78页 |
| 4.2 市场假定 | 第78-79页 |
| 4.3 相对收益保证的设定 | 第79-80页 |
| 4.4 随机利率市场中的CPPI与TIPP策略 | 第80-81页 |
| 4.5 相对收益保证的风险中性定价 | 第81-85页 |
| 4.6 数值分析 | 第85-96页 |
| 4.6.1 模拟设定 | 第85页 |
| 4.6.2 数值分析结果 | 第85-96页 |
| 4.7 本章小结 | 第96-98页 |
| 第五章 摩擦市场条件下的PI策略绩效：蒙特卡罗模拟 | 第98-144页 |
| 5.1 价格冲击模型的选取 | 第99-101页 |
| 5.2 待比较策略 | 第101-106页 |
| 5.2.1 简单策略 | 第101-103页 |
| 5.2.2 OBPI策略 | 第103-106页 |
| 5.2.3 CPPI与TIPP策略 | 第106页 |
| 5.3 策略绩效衡量方法 | 第106-109页 |
| 5.4 模拟设定 | 第109-112页 |
| 5.5 蒙特卡罗模拟结果 | 第112-142页 |
| 5.5.1 各策略收益保证缺口风险的比较 | 第112-113页 |
| 5.5.2 最优调整参数及最优调整规则 | 第113-135页 |
| 5.5.3 策略绩效比较 | 第135-142页 |
| 5.6 本章小结 | 第142-144页 |
| 第六章 摩擦市场条件下的PI策略绩效：历史模拟 | 第144-176页 |
| 6.1 价格冲击的非线性检验 | 第145-154页 |
| 6.1.1 Cont,Kukanov and Stoikov[2]价格冲击模型 | 第145-146页 |
| 6.1.2 价格冲击实证结果 | 第146-153页 |
| 6.1.3 稳健性检验 | 第153-154页 |
| 6.1.4 小结 | 第154页 |
| 6.2 历史模拟设定 | 第154-159页 |
| 6.3 历史模拟结果 | 第159-174页 |
| 6.3.1 Cetin et al.[3]价格冲击函数的估计 | 第159-160页 |
| 6.3.2 最优调整规则及参数 | 第160-172页 |
| 6.3.3 策略绩效比较 | 第172-174页 |
| 6.4 本章小结 | 第174-176页 |
| 第七章 总结与展望 | 第176-180页 |
| 7.1 研究内容与研究结论 | 第176-178页 |
| 7.2 问题与展望 | 第178-180页 |
| 参考文献 | 第180-190页 |
| 致谢 | 第190-192页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第192页 |
