| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 论文的研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外风险传染研究文献梳理 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内风险传染研究文献梳理 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 相关理论方法与模型 | 第17-24页 |
| 2.1 事件研究法概述 | 第17-21页 |
| 2.1.1 过往研究综述 | 第17页 |
| 2.1.2 事件研究步骤 | 第17-21页 |
| 2.1.2.1 正常收益的计量模型 | 第18-19页 |
| 2.1.2.2 异常收益的计量模型 | 第19-21页 |
| 2.1.2.3 累积异常收益 | 第21页 |
| 2.2 ARCH模型的选取 | 第21-24页 |
| 2.2.1 T-ARCH模型 | 第22-23页 |
| 2.2.2 E-GARCH模型 | 第23-24页 |
| 第三章 欧债危机的演进和影响 | 第24-33页 |
| 3.1 欧债危机的演进 | 第24-29页 |
| 3.1.1 欧债危机的根源 | 第24-26页 |
| 3.1.2 欧债危机的扩散 | 第26-29页 |
| 3.2 欧债危机对全球经济的影响和冲击 | 第29-33页 |
| 3.2.1 主权债务危机对欧洲内部经济的影响 | 第30-31页 |
| 3.2.1.1 国际金融市场动荡引发欧洲国家融资困难 | 第30-31页 |
| 3.2.1.2 欧元稳定性受到冲击 | 第31页 |
| 3.2.2 主权债务危机对国际金融市场的影响 | 第31-33页 |
| 3.2.2.1 对外汇市场的冲击 | 第31-32页 |
| 3.2.2.2 对全球股票市场的冲击 | 第32-33页 |
| 第四章 欧债危机对各国股票价格收益冲击的动态分析 | 第33-52页 |
| 4.1 引言 | 第33页 |
| 4.2 欧债危机对欧盟内部国家股票收益冲击的动态分析 | 第33-42页 |
| 4.2.1 理论假设推导 | 第33-35页 |
| 4.2.2 数据的选取 | 第35-36页 |
| 4.2.3 实证结果和分析 | 第36-42页 |
| 4.2.3.1 模型估计和变量计算 | 第36页 |
| 4.2.3.2 显著性检验分析 | 第36-42页 |
| 4.3 欧债危机对亚洲国家股市收益冲击的动态分析 | 第42-50页 |
| 4.3.1 数据选取 | 第42页 |
| 4.3.2 实证结果及分析 | 第42-50页 |
| 4.4 欧债危机对美国股市收益冲击的动态分析 | 第50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 欧债危机对各国股票价格波动冲击的动态分析 | 第52-64页 |
| 5.1 引言 | 第52页 |
| 5.2 欧债危机对欧盟内部国家股价波动冲击的动态分析 | 第52-57页 |
| 5.2.1 样本数据选取及统计性描述 | 第52-55页 |
| 5.2.2 欧盟区国家股票价格波动的分析 | 第55-57页 |
| 5.2.2.1 股票价格波动的分析 | 第55-56页 |
| 5.2.2.2 股票价格波动的非对称性分析 | 第56-57页 |
| 5.3 欧债危机对欧洲外部国家股价波动冲击的动态分析 | 第57-61页 |
| 5.3.1 样本数据的统计描述 | 第57-59页 |
| 5.3.2 美国日本中国股市价格波动的分析 | 第59-61页 |
| 5.3.2.1 股票价格的波动分析 | 第59-60页 |
| 5.3.2.2 股价波动的非对称分析 | 第60-61页 |
| 5.4 各国股票价格波动率的相关性分析 | 第61-63页 |
| 5.4.1 股票价格波动率序列的常相关性 | 第61页 |
| 5.4.2 股票价格波动率序列的动态相关性 | 第61-63页 |
| 5.5 本章小结 | 第63-64页 |
| 第六章 总结及展望 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第71-72页 |
