余额宝风险管理研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第12-18页 |
| 0.1 本文的研究背景和选题意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 0.2.1 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 0.2.2 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 0.3 研究的主要内容与方法 | 第16-18页 |
| 0.3.1 本文的研究内容与框架 | 第16-17页 |
| 0.3.2 本文的研究方法 | 第17-18页 |
| 0.4 本文的创新点 | 第18页 |
| 1 相关研究理论基础 | 第18-25页 |
| 1.1 金融风险的特性 | 第18-19页 |
| 1.1.1 金融风险的概念 | 第18页 |
| 1.1.2 金融风险的特征 | 第18-19页 |
| 1.1.3 金融风险的来源 | 第19页 |
| 1.2 风险管理理论与方法 | 第19-25页 |
| 1.2.1 风险管理的构成要素与流程 | 第19-20页 |
| 1.2.2 风险识别方法 | 第20-22页 |
| 1.2.3 风险评估技术 | 第22-24页 |
| 1.2.4 风险控制手段 | 第24-25页 |
| 2 余额宝的相关背景诠释 | 第25-34页 |
| 2.1 余额宝的特征提取 | 第25-28页 |
| 2.2 余额宝产生的客观经济基础分析 | 第28-29页 |
| 2.3 余额宝的影响效应评价 | 第29-34页 |
| 2.3.1 余额宝对商业银行的影响 | 第29-31页 |
| 2.3.2 余额宝对整个市场资产重估的影响 | 第31-32页 |
| 2.3.3 余额宝对存款利率市场化的影响 | 第32-34页 |
| 2.4 本章小结 | 第34页 |
| 3 余额宝的风险识别 | 第34-47页 |
| 3.1 余额宝风险识别的技术准备 | 第34-35页 |
| 3.2 余额宝的风险识别方法 | 第35-36页 |
| 3.2.1 主观风险测定法的选择 | 第35页 |
| 3.2.2 幕景分析法的选择 | 第35-36页 |
| 3.3 余额宝的风险来源分析 | 第36-46页 |
| 3.3.1 信用风险 | 第36-38页 |
| 3.3.2 流动性风险 | 第38-39页 |
| 3.3.3 利率风险 | 第39-43页 |
| 3.3.4 政策风险 | 第43-44页 |
| 3.3.5 操作风险 | 第44-46页 |
| 3.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 4 余额宝的风险评估 | 第47-50页 |
| 4.1 余额宝风险测度——VaR 方法 | 第47-49页 |
| 4.2 余额宝风险状态评价 | 第49-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50页 |
| 5 余额宝风险的管理控制 | 第50-54页 |
| 5.1 余额宝风险的应对思路 | 第50-51页 |
| 5.2 余额宝风险的应对方案 | 第51-53页 |
| 5.2.1 信用风险应对 | 第51页 |
| 5.2.2 流动性风险应对 | 第51-52页 |
| 5.2.3 利率风险应对 | 第52页 |
| 5.2.4 政策风险应对 | 第52-53页 |
| 5.2.5 操作风险应对 | 第53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 6 结论与展望 | 第54-57页 |
| 6.1 结论 | 第54-55页 |
| 6.2 展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简历 | 第61-62页 |
