| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外已有研究 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外的文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内的文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法与框架 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新和不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第15-16页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 影子银行及其对货币政策的影响 | 第17-23页 |
| 2.1 影子银行的界定及成因 | 第17-20页 |
| 2.1.1 影子银行的界定 | 第17-18页 |
| 2.1.2 影子银行的成因 | 第18-20页 |
| 2.2 货币政策非对称性的定义 | 第20页 |
| 2.3 影子银行对我国货币政策的影响 | 第20-23页 |
| 2.3.1 影子银行对货币政策工具的影响 | 第20-21页 |
| 2.3.2 影子银行对货币目标的影响 | 第21-23页 |
| 第三章 影子银行对我国货币政策非对称性的传导机制 | 第23-34页 |
| 3.1 影子银行在货币政策非对称中的传导方式 | 第23-24页 |
| 3.1.1 改变货币政策主客体行为 | 第23页 |
| 3.1.2 消弱货币政策传导的可控性 | 第23-24页 |
| 3.1.3 增加货币政策可传导途径 | 第24页 |
| 3.1.4 增强了货币政策传导的时滞性 | 第24页 |
| 3.2 影子银行在货币政策非对称性中的作用 | 第24-34页 |
| 3.2.1 影子银行增强了经济低速增长时期的货币政策效果 | 第24-28页 |
| 3.2.2 影子银行消弱了经济高速增长时期的货币政策效果 | 第28-33页 |
| 3.2.3 影子银行对货币政策非对称性的综合效果 | 第33-34页 |
| 第四章 影子银行对货币政策非对称性影响的实证分析 | 第34-52页 |
| 4.1 实证模型概述及研究思路 | 第34-36页 |
| 4.1.1 MS—VAR模型的基本模型 | 第34-35页 |
| 4.1.2 MS—VAR模型的估计方法 | 第35页 |
| 4.1.3 实证思路 | 第35-36页 |
| 4.2 指标选择与数据来源 | 第36-37页 |
| 4.2.1 指标选择 | 第36页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第36-37页 |
| 4.3 数据测算 | 第37-39页 |
| 4.3.1 数据测算原理 | 第37-38页 |
| 4.3.2 数据测算过程 | 第38-39页 |
| 4.4 平稳性与协整分析 | 第39-42页 |
| 4.4.1 时序图 | 第39-41页 |
| 4.4.2 ADF检验 | 第41页 |
| 4.4.3 协整关系检验 | 第41-42页 |
| 4.5 格兰杰因果关系检验 | 第42页 |
| 4.6 MS-VAR模型分析 | 第42-51页 |
| 4.6.1 滞后期和区制的选择 | 第42-43页 |
| 4.6.2 平滑概率分析 | 第43-44页 |
| 4.6.3 转移概率分析 | 第44-45页 |
| 4.6.4 模型系数分析 | 第45-47页 |
| 4.6.5 模型的脉冲响应分析 | 第47-51页 |
| 4.7 实证结论 | 第51-52页 |
| 第五章 政策建议 | 第52-56页 |
| 5.1 建立相机决策的货币政策操作策略 | 第52页 |
| 5.2 减少货币政策调控的次数 | 第52-53页 |
| 5.3 合理化我国货币政策的传导机制 | 第53页 |
| 5.4 加强财政政策和货币政策的协调 | 第53-54页 |
| 5.5 规范我国影子银行的运行模式 | 第54页 |
| 5.6 完善我国的金融市场内部管理制度和外部环境 | 第54-56页 |
| 结束语 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第65页 |