期望效用最大化下的投资组合模型研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第11-15页 |
| 1.3 论文主要内容及结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 基础理论 | 第17-20页 |
| 2.1 效用函数 | 第17-18页 |
| 2.2 贝尔曼最优化原理 | 第18-19页 |
| 2.3 Wiener过程和ITO过程 | 第19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 期望效用最大化下的静态投资组合模型 | 第20-32页 |
| 3.1 高阶矩风险控制原理 | 第20-21页 |
| 3.2 CARA型效用函数静态模型 | 第21-25页 |
| 3.2.1 偏度、峰度对期望财富效用的影响 | 第21-23页 |
| 3.2.2 模型建立及求解 | 第23-25页 |
| 3.3 流动性约束下的模糊投资组合模型 | 第25-30页 |
| 3.3.1 模型建立及求解 | 第26-29页 |
| 3.3.2 数值实验 | 第29-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 期望效用最大化的动态投资组合模型 | 第32-51页 |
| 4.1 最优投资决策动态模型 | 第32-36页 |
| 4.1.1 模型建立 | 第32-34页 |
| 4.1.2 模型的求解及分析 | 第34-36页 |
| 4.2 最优消费-投资决策动态模型 | 第36-43页 |
| 4.2.1 模型建立 | 第37-40页 |
| 4.2.2 模型的求解及分析 | 第40-43页 |
| 4.3 随机收入-最优消费-决策动态模型 | 第43-49页 |
| 4.3.1 模型建立 | 第44-46页 |
| 4.3.2 模型的求解及分析 | 第46-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读学位期间发表的论文情况 | 第58页 |
