摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13页 |
1.2 文献综述 | 第13-16页 |
1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
1.2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
1.3 本文结构与创新点 | 第16-17页 |
1.3.1 本文结构 | 第16-17页 |
1.3.2 本文创新点 | 第17页 |
1.4 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 理论介绍 | 第18-28页 |
2.1 量化投资 | 第18-20页 |
2.2 bootstrap方法 | 第20-21页 |
2.3 隐马尔科夫模型 | 第21-23页 |
2.4 随机森林算法 | 第23-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 实证研究思路简介 | 第28-34页 |
3.1 实证研究流程 | 第28-33页 |
3.1.1 待选特征构建 | 第28页 |
3.1.2 非参数的bootstrap方法 | 第28-29页 |
3.1.3 隐马尔可夫模型 | 第29-32页 |
3.1.4 随机森林模型 | 第32-33页 |
3.1.5 策略执行模块 | 第33页 |
3.2 python函数说明 | 第33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 实证分析 | 第34-60页 |
4.1 数据选取与说明 | 第34-35页 |
4.1.1 数据选取 | 第34页 |
4.1.2 数据描述 | 第34-35页 |
4.2 实证研究过程与研究结果分析 | 第35-58页 |
4.2.1 非参数bootstrap方法选择具有显著超额收益的特征 | 第35-44页 |
4.2.2 隐马尔科夫模型绘制价格状态图 | 第44-48页 |
4.2.3 随机森林模型预测市场涨跌变化 | 第48-51页 |
4.2.4 策略设计与回测结果 | 第51-58页 |
4.3 实证研究结果分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 总结 | 第60-61页 |
5.2 不足与展望 | 第61-62页 |
附录A 部分python代码介绍 | 第62-63页 |
附录B 隐马尔科夫模型图集 | 第63-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附件 | 第79页 |