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极值理论分析商品期货指数的行业风险

中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 选题的背景第9-10页
    1.2 研究现状综述第10-11页
    1.3 研究的分析方法和框架第11-13页
第2章 商品期货第13-16页
    2.1 商品期货第13页
    2.2 商品期货指数第13-16页
第3章 极值理论和风险度量第16-21页
    3.1 极值理论第16-19页
    3.2 VaR模型第19-21页
第4章 期货行业风险模型第21-25页
    4.1 期货行业风险模型流程第21-22页
    4.2 期货行业指数分析和建模第22-25页
第5章 实证研究第25-47页
    5.1 期货样本选择和数据基本统计特征分析第25-29页
    5.2 收益率AR(1)-GJR-GARCH(1,1)模型第29-32页
    5.3 极值理论估计累积分布函数第32-38页
    5.4 t-Coupla估计期货行业组合风险第38-45页
    5.5 总结与展望第45-47页
附录第47-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
附件第62页

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