中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 选题的背景 | 第9-10页 |
1.2 研究现状综述 | 第10-11页 |
1.3 研究的分析方法和框架 | 第11-13页 |
第2章 商品期货 | 第13-16页 |
2.1 商品期货 | 第13页 |
2.2 商品期货指数 | 第13-16页 |
第3章 极值理论和风险度量 | 第16-21页 |
3.1 极值理论 | 第16-19页 |
3.2 VaR模型 | 第19-21页 |
第4章 期货行业风险模型 | 第21-25页 |
4.1 期货行业风险模型流程 | 第21-22页 |
4.2 期货行业指数分析和建模 | 第22-25页 |
第5章 实证研究 | 第25-47页 |
5.1 期货样本选择和数据基本统计特征分析 | 第25-29页 |
5.2 收益率AR(1)-GJR-GARCH(1,1)模型 | 第29-32页 |
5.3 极值理论估计累积分布函数 | 第32-38页 |
5.4 t-Coupla估计期货行业组合风险 | 第38-45页 |
5.5 总结与展望 | 第45-47页 |
附录 | 第47-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附件 | 第62页 |