| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| §1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| §1.2 相关研究 | 第12-13页 |
| §1.3 研究方法与目的 | 第13-14页 |
| §1.4 研究框架与结构 | 第14页 |
| 第二章 GARCH模型的发展及拓广 | 第14-24页 |
| §2.1 GARCH模型的金融背景 | 第14-16页 |
| §2.2 ARCH模型 | 第16-18页 |
| §2.2.1 ARCH模型的思路 | 第16页 |
| §2.2.2 ARCH模型的定义和性质 | 第16-17页 |
| §2.2.3 ARCH模型优点和不足 | 第17-18页 |
| §2.3 GARCH模型 | 第18-22页 |
| §2.3.1 GARCH模型的定义和性质 | 第18-20页 |
| §2.3.2 GARCH模型的优点与不足 | 第20-21页 |
| §2.3.3 GARCH(1,1)模型 | 第21-22页 |
| §2.4 EGARCH模型 | 第22-24页 |
| 第三章 上证指数收益率的ARCH效应分析和检验 | 第24-29页 |
| §3.1 收益率的基本统计分析 | 第24-26页 |
| §3.2 自相关性检验 | 第26-27页 |
| §3.3 平稳性检验 | 第27页 |
| §3.4 异方差性检验 | 第27-29页 |
| 第四章 GARCH族模型对上证指数波动性的实证研究 | 第29-50页 |
| §4.1 GARCH(1,1)模型的实证分析 | 第29-32页 |
| §4.2 GARCH(p,q)模型的实证分析 | 第32-34页 |
| §4.3 EGARCH(1,1)的实证分析 | 第34-36页 |
| §4.4 EGARCH(p,q)的实证分析 | 第36-42页 |
| §4.5 EGARCH对分段样本序列的实证分析 | 第42-50页 |
| §4.5.1 分段序列统计属性的分析与检验 | 第42-45页 |
| §4.5.2 分段序列的EGARCH模型分析 | 第45-50页 |
| 第五章 结论及展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |