| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及研究进展 | 第7-9页 |
| 1.2 本文研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 基本概念 | 第10-19页 |
| 2.1 信用衍生产品 | 第10-11页 |
| 2.2 信用违约互换 | 第11-15页 |
| 2.2.1 信用风险 | 第14页 |
| 2.2.2 违约事件 | 第14页 |
| 2.2.3 信用利差 | 第14-15页 |
| 2.3 一些相关数学概念及知识 | 第15-19页 |
| 2.3.1 布朗运动、维纳过程、伊藤过程及引理 | 第15-16页 |
| 2.3.2 泊松过程及Girasanov定理 | 第16-18页 |
| 2.3.3 资产定价第一基本定理及鞅过程 | 第18-19页 |
| 第三章 信用衍生品定价模型 | 第19-21页 |
| 3.1 结构模型 | 第19页 |
| 3.2 简化模型 | 第19页 |
| 3.3 综合模型 | 第19-21页 |
| 第四章 模型的建立 | 第21-40页 |
| 4.1 考克斯(Cox)过程 | 第21-27页 |
| 4.1.1 考克斯(Cox)过程的结构 | 第21-22页 |
| 4.1.2 三个基本结构块 | 第22-24页 |
| 4.1.3 考克斯(Cox)过程的基本性质及其证明 | 第24-27页 |
| 4.2 希斯-加罗-默顿(HJM)模型 | 第27-34页 |
| 4.2.1 HJM模型的基本假设 | 第28-29页 |
| 4.2.2 HJM模型基本框架 | 第29-31页 |
| 4.2.2.1 无违约HJM模型基本框架 | 第29-31页 |
| 4.2.2.2 可违约的HJM模型的基本框架 | 第31页 |
| 4.2.3 无套利条件下的HJM模型 | 第31-34页 |
| 4.3 考克斯(Cox)过程下的希斯-加罗-默顿(HJM)模型 | 第34-40页 |
| 第五章 信用违约互换及其期权定价 | 第40-46页 |
| 5.1 信用违约互换定价 | 第40-43页 |
| 5.2 信用违约互换期权定价 | 第43-46页 |
| 第六章 结论与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |