| 中文摘要 | 第7-10页 |
| Abstract | 第10-13页 |
| 第一章 导论 | 第18-35页 |
| 一、研究的背景及意义 | 第18-21页 |
| 二、学术界关于保险公司资产负债管理的研究发展及评述 | 第21-30页 |
| 三、研究思路、内容与方法 | 第30-33页 |
| 四、本文的创新点 | 第33-35页 |
| 第二章 财产保险公司资产负债管理的功能定位与理论思想发展 | 第35-53页 |
| 第一节 财产保险公司资产负债管理的必要性与特殊性 | 第35-43页 |
| 一、财产保险公司资产负债管理的内涵 | 第35-38页 |
| 二、经营本质与环境变化决定了财产保险公司资产负债管理的必要性 | 第38-41页 |
| 三、财产保险公司资产负债管理的特殊性 | 第41-43页 |
| 第二节 财产保险公司资产负债管理的功能定位 | 第43-49页 |
| 一、财产保险公司资产负债管理的目标 | 第43-46页 |
| 二、资产负债管理在财产保险公司经营管理中的地位 | 第46-49页 |
| 第三节 财产保险公司资产负债管理理论思想的历史沿革 | 第49-53页 |
| 一、负债管理 | 第50-51页 |
| 二、综合的资产负债管理 | 第51页 |
| 三、集成化的资产负债管理 | 第51-53页 |
| 第三章 中外财产保险公司资产负债管理的实践 | 第53-84页 |
| 第一节 发达国家财产保险公司资产负债管理的实践与启示 | 第53-64页 |
| 一、发达国家财产保险公司资产负债管理的发展历程 | 第53-56页 |
| 二、发达国家财产保险公司资产负债管理的现状 | 第56-59页 |
| 三、外部监管对发达国家财产保险公司资产负债管理的影响 | 第59-63页 |
| 四、经验借鉴与启示 | 第63-64页 |
| 第二节 我国财产保险公司资产负债管理的实践与建议 | 第64-84页 |
| 一、我国财产保险公司资产负债管理的发展阶段 | 第64-67页 |
| 二、我国财产保险公司资产负债管理的现状 | 第67-78页 |
| 三、我国保险监管对于财产保险公司资产负债管理的影响 | 第78-81页 |
| 四、对我国财产保险公司资产负债管理的建议 | 第81-84页 |
| 第四章 财产保险公司资产负债管理方法的选择与比较 | 第84-111页 |
| 第一节 资产负债管理的主要方法 | 第84-99页 |
| 一、现金流匹配法 | 第84-86页 |
| 二、现金流测试法 | 第86-88页 |
| 三、免疫法 | 第88-91页 |
| 四、动态财务分析法 | 第91-95页 |
| 五、动态随机规划法 | 第95-99页 |
| 第二节 主要资产负债管理方法在财产保险公司中的适用性分析 | 第99-104页 |
| 一、不适用于财产保险公司资产负债管理的方法 | 第100-102页 |
| 二、适用于财产保险公司资产负债管理的方法 | 第102-104页 |
| 第三节 财产保险公司资产负债管理方法之比较 | 第104-111页 |
| 一、在资产负债管理中的主要作用之比较 | 第104-105页 |
| 二、优点与缺点之比较 | 第105-108页 |
| 三、风险因素之比较 | 第108-109页 |
| 四、信息处理成本之比较 | 第109页 |
| 五、比较的结果 | 第109-111页 |
| 第五章 财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型的机理及在我国的应用价值 | 第111-131页 |
| 第一节 财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型的机理 | 第111-120页 |
| 一、模型的基本原理 | 第111-112页 |
| 二、模型的总体框架 | 第112-113页 |
| 三、模型的基本形式 | 第113-117页 |
| 四、情景生成 | 第117-119页 |
| 五、模型求解 | 第119-120页 |
| 第二节 一个成功的典型范例:Russell-Yasuda Kasai模型 | 第120-124页 |
| 一、建立Russell-Yasuda Kasai模型的目的 | 第120-121页 |
| 二、Russell-Yasuda Kasai模型的构成 | 第121-122页 |
| 三、Russell-Yasuda Kasai模型的实际运作及效果 | 第122-124页 |
| 四、Russell-Yasuda Kasai模型的特点 | 第124页 |
| 第三节 财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型在我国的应用价值 | 第124-131页 |
| 一、外部环境分析 | 第124-128页 |
| 二、内部条件分析 | 第128-129页 |
| 三、应用价值分析结论 | 第129-131页 |
| 第六章 我国财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型的构建及实证研究 | 第131-187页 |
| 第一节 我国财产保险公司资产负债管理动态随机规划模型的构建 | 第131-144页 |
| 一、模型的思想理念 | 第131-133页 |
| 二、模型类型的选取 | 第133-134页 |
| 三、模型的前提假设 | 第134-135页 |
| 四、模型的参数说明 | 第135-136页 |
| 五、模型的基本构成 | 第136-142页 |
| 六、模型的运作 | 第142-144页 |
| 第二节 模型的实证研究 | 第144-180页 |
| 一、实证研究对象的选定 | 第144-148页 |
| 二、模型的具体描述 | 第148-152页 |
| 三、资产情景生成 | 第152-161页 |
| 四、负债情景预测 | 第161-174页 |
| 五、求解及结果分析 | 第174-180页 |
| 第三节 与我国财产保险公司现行资产负债管理模型之比较 | 第180-187页 |
| 一、现行模型的基本结构 | 第180-181页 |
| 二、现行模型实证分析 | 第181-183页 |
| 三、两种模型的比较分析 | 第183-187页 |
| 第七章 总结与展望 | 第187-191页 |
| 一、全文总结 | 第187-189页 |
| 二、研究展望 | 第189-191页 |
| 附录 | 第191-202页 |
| 附录1 计算资产收益率所使用的原始数据 | 第191-193页 |
| 附录2 随机抽样所得随机数矩阵(5×100) | 第193-196页 |
| 附录3 LINGO编程 | 第196-202页 |
| 参考文献 | 第202-213页 |
| 攻博期间发表的论文及科研情况 | 第213页 |
