| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 总述 | 第9-15页 |
| 1.1 证券市场与风险 | 第9-12页 |
| 1.2 现代投资组合理论的形成与发展 | 第12-13页 |
| 1.3 本文主要内容与结构安排 | 第13-15页 |
| 第二章 均值-方差投资组合理论 | 第15-19页 |
| 2.1 均值-方差投资组合模型的提出 | 第15-16页 |
| 2.2 均值-方差投资组合理论的评价 | 第16-18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 VaR风险度量理论及均值-VaR模型 | 第19-22页 |
| 3.1 VaR风险度量理论 | 第19-20页 |
| 3.2 正态分布假设下的均值-VaR投资组合模型 | 第20页 |
| 3.3 非正态分布假设下的均值-VaR投资组合模型 | 第20-21页 |
| 3.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第四章 静态投资组合模型优化仿真及案例分析 | 第22-36页 |
| 4.1 候选投资对象选择 | 第22-23页 |
| 4.2 投资组合求解 | 第23-31页 |
| 4.2.1 数据预处理及参数设置 | 第23-24页 |
| 4.2.2 均值-方差模型的最优投资组合求解 | 第24-26页 |
| 4.2.3 正态分布假设下的均值-VaR模型的最优投资组合求解 | 第26-28页 |
| 4.2.4 非正态分布假设下的均值-VaR模型的最优投资组合求解 | 第28-30页 |
| 4.2.5 改变置信水平两种均值-VaR模型的最优投资组合 | 第30-31页 |
| 4.3 基于实际数据最优投资组合案例分析 | 第31-32页 |
| 4.4 投资组合模型应用分析 | 第32-35页 |
| 4.4.1 p 值设置对投资组合求解的影响 | 第32-33页 |
| 4.4.2 均值-方差模型与均值-VaR模型应用效果比较 | 第33页 |
| 4.4.3 置信水平t 对均值-VaR模型求解的影响 | 第33-34页 |
| 4.4.4 两种均值-VaR模型应用效果比较 | 第34-35页 |
| 4.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 Merton动态投资组合模型 | 第36-39页 |
| 5.1 Merton动态投资组合模型及解析解 | 第36-37页 |
| 5.2 Merton动态投资组合模型终期财富的的数字特征 | 第37-38页 |
| 5.2.1 终期财富样本值公式 | 第37页 |
| 5.2.2 终期财富样本均值、方差和收益风险比 | 第37-38页 |
| 5.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第六章 有阈值控制的动态投资组合模型 | 第39-45页 |
| 6.1 有阈值控制的动态投资组合模型描述 | 第39-41页 |
| 6.2 有阈值控制的动态投资组合模型的解 | 第41-42页 |
| 6.2.1 基于解析解描述 | 第41-42页 |
| 6.2.2 基于数值解描述 | 第42页 |
| 6.3 有阈值控制的动态模型投资决策终期财富的数字特征 | 第42-44页 |
| 6.3.1 终期财富样本值公式 | 第42-43页 |
| 6.3.2 终期财富样本均值、方差和收益风险比 | 第43-44页 |
| 6.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第七章 动态投资组合模型算法实现 | 第45-65页 |
| 7.1 Merton模型的投资组合算法设计 | 第45页 |
| 7.2 有阈值控制模型的投资组合算法设计 | 第45-62页 |
| 7.2.1 解析解描述的投资组合算法设计 | 第45-56页 |
| 7.2.2 数值解描述的投资组合算法设计 | 第56-62页 |
| 7.3 终期财富蒙特卡罗仿真算法 | 第62-64页 |
| 7.3.1 求解Merton模型的终期财富样本值 | 第62页 |
| 7.3.2 求解有阈值控制模型的终期财富样本值 | 第62-64页 |
| 7.3.3 终期财富的数字特征计算 | 第64页 |
| 7.4 本章小结 | 第64-65页 |
| 第八章 动态投资模型仿真结果及分析 | 第65-72页 |
| 8.1 随参数δ变化两种投资组合的趋势及比较 | 第65-67页 |
| 8.2 随参数ρ变化两种投资组合的趋势及比较 | 第67-68页 |
| 8.3 有阈值控制模型决策下终期财富的数字特征随参数δ的变化趋势 | 第68-71页 |
| 8.4 本章小结 | 第71-72页 |
| 第九章 全文总结 | 第72-75页 |
| 9.1 主要结论 | 第72-73页 |
| 9.2 研究展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 学术论文和科研成果目录 | 第80-82页 |
