| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 写作意义 | 第6页 |
| 1.2 假设条件和研究方法 | 第6-11页 |
| 1.2.1 样本选取 | 第6-10页 |
| 1.2.2 基金销售状况的研究方法 | 第10页 |
| 1.2.3 基金风险评价的研究方法 | 第10页 |
| 1.2.4 基金绩效评价的研究方法 | 第10页 |
| 1.2.5 基金投资者行为的研究方法 | 第10页 |
| 1.2.6 其他假设条件 | 第10-11页 |
| 第2章 中国证券投资基金的基本现状 | 第11页 |
| 第3章 基金风险评价分析 | 第11-19页 |
| 3.1 开放式基金风险的类型 | 第11-14页 |
| 3.1.1 市场风险 | 第11-13页 |
| 3.1.2 流动性风险 | 第13-14页 |
| 3.2 基金风险评价的传统方法 | 第14-17页 |
| 3.2.1 均值-方差模型 | 第14-15页 |
| 3.2.1.1 模型介绍 | 第14页 |
| 3.2.1.2 2005 年-2009 年样本基金的收益率均值和方差情况分析 | 第14-15页 |
| 3.2.2 β系数法 | 第15-17页 |
| 3.2.2.1 β系数法介绍 | 第15-16页 |
| 3.2.2.2 2005 年-2009 年样本基金的β系数分析 | 第16-17页 |
| 3.3 基金风险评价的现代方法 | 第17-19页 |
| 3.3.1 VaR 的定义 | 第17-18页 |
| 3.3.2 VaR 主要计算方法 | 第18-19页 |
| 3.3.2.1 一般分布中的VaR | 第18页 |
| 3.3.2.2 参数分布中的VaR | 第18-19页 |
| 第4章 基金绩效评价分析 | 第19-26页 |
| 4.1 基金业绩评价的传统方法 | 第20-22页 |
| 4.1.1 Terynor 指数 | 第20页 |
| 4.1.2 Sharpe 指数 | 第20页 |
| 4.1.3 Jensen 测度 | 第20-22页 |
| 4.2 基金业绩评价现代方法 | 第22-26页 |
| 4.2.1 基金收益的因素分解 | 第22-24页 |
| 4.2.2 市场时机的把握 | 第24-26页 |
| 第5章 基于国内现状下的模型建立 | 第26-33页 |
| 5.1 样本基金的销售状况分析 | 第26-28页 |
| 5.2 适合中国开放式基金市场的风险和绩效评价模型 | 第28-33页 |
| 5.2.1 风险评价模型的相关性分析 | 第28-31页 |
| 5.2.2 绩效评价模型的相关性分析 | 第31页 |
| 5.2.3 回归分析 | 第31-33页 |
| 第6章 商业银行基金投资者行为的相关分析 | 第33-35页 |
| 6.1 中国现有基金投资者的行为分析 | 第33页 |
| 6.1.1 基金品种的选择 | 第33页 |
| 6.1.2 选择基金品种时的参考因素 | 第33页 |
| 6.2 基金投资者的申购赎回行为 | 第33-35页 |
| 6.2.1 基金业绩对申购赎回的影响有滞后效应 | 第33页 |
| 6.2.2 基金业绩对投资者的申购有正面作用，但存在着显失效率的区间段 | 第33-34页 |
| 6.2.3 业绩越好赎回越多，“处置效应”非常明显 | 第34-35页 |
| 第7章 结论 | 第35-38页 |
| 7.1 商业银行的基金产品选择准入标准的建立 | 第35页 |
| 7.2 商业银行的基金产品选择准入标准建议 | 第35-37页 |
| 7.3 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-42页 |
| 上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第42页 |
