我国商业银行操作风险管理研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的研究方法及基本思路 | 第16-18页 |
| 2. 操作风险的特点与识别 | 第18-26页 |
| 2.1 操作风险的定义 | 第18-20页 |
| 2.1.1 操作风险定义的演化评述 | 第18-20页 |
| 2.1.2 国内监管机构对操作风险的定义 | 第20页 |
| 2.2 操作风险的特点 | 第20-23页 |
| 2.2.1 操作风险的普遍特点 | 第20-21页 |
| 2.2.2 我国商业银行操作风险的特点 | 第21-23页 |
| 2.3 操作风险的分类 | 第23-26页 |
| 2.3.1 操作风险分类的最优准则 | 第23-24页 |
| 2.3.2 操作风险的不同类型评述 | 第24-26页 |
| 3. 商业银行操作风险度量方法评述与选择 | 第26-40页 |
| 3.1 操作风险度量方法综述 | 第26-27页 |
| 3.2 操作风险度量方法评述与比较 | 第27-38页 |
| 3.2.1 基本指标法 | 第27-28页 |
| 3.2.2 标准法 | 第28-29页 |
| 3.2.3 高级计量法 | 第29-38页 |
| 3.3 本文对操作风险度量模型的选择 | 第38-40页 |
| 4. 商业银行操作风险实证分析 | 第40-48页 |
| 4.1 研究对象的选择 | 第40-41页 |
| 4.2 操作风险度量过程 | 第41-48页 |
| 4.2.1 模型简介及变量选择 | 第41页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第41-46页 |
| 4.2.3 收入模型回归方程的确定 | 第46页 |
| 4.2.4 操作风险度量 | 第46-48页 |
| 5. 我国商业银行操作风险管理的对策及建议 | 第48-65页 |
| 5.1 操作风险成因分析 | 第48-50页 |
| 5.1.1 操作风险的一般成因分析 | 第48-49页 |
| 5.1.2 我国商业银行操作风险的一般成因分析 | 第49-50页 |
| 5.2 操作风险的一般管理框架评述 | 第50-52页 |
| 5.2.1 巴塞尔委员会提出的十条定性原则 | 第50-51页 |
| 5.2.2 我国商业银行操作风险的管理框架构建 | 第51-52页 |
| 5.3 对国内商业银行操作风险管理提出的建议 | 第52-65页 |
| 5.3.1 从管理学视角来看操作风险控制 | 第52-53页 |
| 5.3.2 从经济学视角来看操作风险控制 | 第53-54页 |
| 5.3.3 从心理学视角来看操作风险控制 | 第54-55页 |
| 5.3.4 对我国商业银行操作风险治理的一些建议 | 第55-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
