| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 引言 | 第7-10页 |
| 一、论文的选题意义 | 第7页 |
| 二、研究方法 | 第7-8页 |
| 三、可能的创新 | 第8页 |
| 四、论文的局限性和不足之处 | 第8-10页 |
| 第一章 文献综述 | 第10-15页 |
| 一、卖空的基本内涵及对市场效率、流动性的影响 | 第10-11页 |
| 二、认为卖空机制会加大市场波动性的观点 | 第11-12页 |
| 三、反对卖空机制加大市场波动性的观点 | 第12-13页 |
| 四、对国内外学者研究成果的评价 | 第13-15页 |
| 第二章 境外市场卖空机制的发展历程和经验 | 第15-26页 |
| 一、卖空交易的历史演进 | 第15-16页 |
| 二、美国、日本等发达资本市场卖空机制阐述 | 第16-20页 |
| 三、新兴市场卖空交易的发展 | 第20-22页 |
| 四、海外市场的实践经验及教训 | 第22-26页 |
| 第三章 A股市场融券交易的现状分析 | 第26-34页 |
| 一、我国信用交易制度发展历程回顾 | 第26-28页 |
| 二、融券卖空交易发展现状 | 第28-29页 |
| 三、现行规则下卖空机制存在的障碍分析 | 第29-34页 |
| 第四章 卖空风险及其对波动性影响的机理分析 | 第34-40页 |
| 一、卖空交易的风险识别和分类 | 第34-36页 |
| 二、卖空机制影响市场波动性的机理分析 | 第36-40页 |
| 第五章 融券卖空对A股市场波动性影响的实证分析 | 第40-49页 |
| 一、融券卖空交易规模对A股收益率以及波动性的影响 | 第40-43页 |
| 二、融券卖空机制推出前后,A股市场波动性比较分析 | 第43-45页 |
| 三、融券卖空推出后,A股市场收益波动的非对称性研究 | 第45-48页 |
| 四、实证结果阐述 | 第48-49页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |