| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 关于跨境资本流动的动因研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 跨境短期资本的界定 | 第15-16页 |
| 1.2.3 短期跨境资本风险揭示的研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 对前人研究的简要述评 | 第17页 |
| 1.3 主要内容与研究方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 我国短期跨境资本流动冲击风险的理论研究 | 第20-29页 |
| 2.1 短期跨境资本的理论分析 | 第20-21页 |
| 2.1.1 短期跨境资本的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 短期跨境资本的分类 | 第20-21页 |
| 2.2 短期跨境资本流动渠道分析 | 第21-24页 |
| 2.2.1 正常渠道 | 第21-22页 |
| 2.2.2 隐性渠道 | 第22-24页 |
| 2.3 短期跨境资本冲击风险的理论研究 | 第24-29页 |
| 2.3.1 货币市场冲击风险 | 第25-26页 |
| 2.3.2 汇率市场冲击风险 | 第26-27页 |
| 2.3.3 股票市场冲击风险 | 第27-29页 |
| 第3章 我国短期跨境资本流动冲击风险的现状分析 | 第29-38页 |
| 3.1 我国短期跨境资本的规模测算 | 第29-33页 |
| 3.1.1 国际收支平衡表内的短期跨境资本 | 第29-30页 |
| 3.1.2 国际收支平衡表外隐蔽性的短期跨境资本 | 第30-33页 |
| 3.2 短期跨境资本的冲击现状分析 | 第33-38页 |
| 3.2.1 短期跨境资本对货币市场的冲击现状分析 | 第34-35页 |
| 3.2.2 短期跨境资本对外汇市场的冲击现状分析 | 第35页 |
| 3.2.3 短期跨境资本流动对利率市场的冲击现状分析 | 第35-36页 |
| 3.2.4 短期跨境资本对股票市场的冲击现状分析 | 第36-38页 |
| 第4章 我国短期跨境资本流动冲击风险的实证研究 | 第38-50页 |
| 4.1 理论假设 | 第38页 |
| 4.2 变量及模型选择 | 第38-42页 |
| 4.2.1 变量的选择及解释 | 第38-42页 |
| 4.2.2 模型的选取及解释 | 第42页 |
| 4.3 基于VAR模型的短期跨境资本流动冲击风险分析 | 第42-49页 |
| 4.3.1 各变量ADF单位根检验 | 第42-43页 |
| 4.3.2 模型滞后阶数的选择 | 第43页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第43-44页 |
| 4.3.4 主要变量间的Granger因果检验 | 第44-45页 |
| 4.3.5 脉冲分析 | 第45-47页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第47-49页 |
| 4.4 实证总结 | 第49-50页 |
| 第5章 政策建议 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |