| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-16页 |
| 一、国外文献综述 | 第11-13页 |
| 二、国内文献综述 | 第13-16页 |
| 第三节 研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 一、研究内容 | 第16-17页 |
| 二、研究方法 | 第17-18页 |
| 第四节 研究创新与不足 | 第18-19页 |
| 一、研究创新 | 第18页 |
| 二、研究不足 | 第18-19页 |
| 第二章 股票市场收益率联动的理论基础 | 第19-23页 |
| 第一节 研究范畴界定 | 第19-20页 |
| 一、股票市场收益率 | 第19-20页 |
| 二、股票市场收益率联动 | 第20页 |
| 三、股票市场收益率联动效应 | 第20页 |
| 第二节 股票市场收益率联动的影响因素 | 第20-22页 |
| 一、国际贸易 | 第20-21页 |
| 二、国际金融资本流动 | 第21页 |
| 三、信息溢出效应与价格传染效应 | 第21-22页 |
| 第三节 股票市场收益率联动的效应 | 第22-23页 |
| 一、积极效应 | 第22页 |
| 二、消极效应 | 第22-23页 |
| 第三章 实证方法选取与模型构建 | 第23-29页 |
| 第一节 股票市场收益率联动的计量方法比较 | 第23-26页 |
| 一、GARCH 模型、VAR 模型和时变系数回归模型的研究原理 | 第23-26页 |
| 二、时变系数回归模型的比较优势 | 第26页 |
| 第二节 时变系数回归模型的构建与实现 | 第26-29页 |
| 一、时变系数回归模型的解释变量选择 | 第26-27页 |
| 二、时变系数回归模型的实现方法 | 第27-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-43页 |
| 第一节 数据选取与处理 | 第29-32页 |
| 一、股票指数原始数据获取 | 第29页 |
| 二、股票收益率数据计算、平稳性检验 | 第29-31页 |
| 三、股票收益率数据的统计性描述 | 第31-32页 |
| 第二节 中美股市收益率联动效应的实证分析 | 第32-43页 |
| 一、基于时变系数回归的中美股市总体收益率联动分析 | 第32-37页 |
| 二、总体收益率联动的特点与成因分析 | 第37-38页 |
| 三、基于时变系数回归的中美股市行业收益率联动分析 | 第38-41页 |
| 四、行业收益率联动的特点与成因分析 | 第41-42页 |
| 五、总体收益率联动与行业收益率联动的比较 | 第42-43页 |
| 第五章 结论与建议 | 第43-45页 |
| 第一节 研究结论 | 第43页 |
| 第二节 建议 | 第43-45页 |
| 一、投资者角度 | 第43-44页 |
| 二、政策制定者角度 | 第44页 |
| 三、风险监管者角度 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 在读期间科研成果 | 第48页 |