上海股市交易成本的实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 导言 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路和结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-19页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第19-23页 |
| 第三章 指令驱动市场下交易成本的衡量 | 第23-30页 |
| 3.1 交易成本的估计模型 | 第23-27页 |
| 3.2 指令驱动市场下的交易成本 | 第27-29页 |
| 3.3 指令驱动市场下买卖价差的衡量 | 第29-30页 |
| 第四章 上海证券市场交易成本的测算 | 第30-35页 |
| 4.1 上海证券交易所概述 | 第30-31页 |
| 4.2 样本的选择 | 第31-34页 |
| 4.3 样本数据的处理 | 第34-35页 |
| 第五章 上海证券市场交易成本的变动特征分析 | 第35-45页 |
| 5.1 对三阶段分段合理性的检验 | 第35-36页 |
| 5.2 交易成本的日内变动特征分析 | 第36-40页 |
| 5.3 交易成本的周内变动特征分析 | 第40-43页 |
| 5.3.1 数据的说明 | 第40-41页 |
| 5.3.2 三个阶段中周内相对有效价差的变动状况 | 第41-43页 |
| 5.4 小结 | 第43-45页 |
| 第六章 交易成本的影响因素分析 | 第45-51页 |
| 6.1 交易成本影响因素分析中解释变量的选取 | 第45-46页 |
| 6.2 交易成本影响因素分析中被解释变量的选取 | 第46-47页 |
| 6.3 实证模型的构建 | 第47页 |
| 6.4 实证结果 | 第47-50页 |
| 6.5 小结 | 第50-51页 |
| 第七章 结论与政策建议 | 第51-55页 |
| 7.1 结论 | 第51页 |
| 7.2 政策建议 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
