| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 资本资产定价模型理论的理论综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 非线性资本资产定价模型的理论综述 | 第10-11页 |
| 1.2.3 分形分析理论综述 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的研究思路及创新点 | 第12-14页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 论文力图实现的创新以及存在的不足 | 第13-14页 |
| 第2章 分形市场中资本资产定价模型介绍 | 第14-20页 |
| 2.1 传统资本资产定价模型的介绍 | 第14-15页 |
| 2.2 传统资本资产定价模型存在的问题 | 第15-16页 |
| 2.3 分形市场理论对传统资本资产定价模型的改进 | 第16-20页 |
| 2.3.1 FCAPM模型介绍 | 第16-17页 |
| 2.3.2 IHDCAPM模型介绍 | 第17-18页 |
| 2.3.3 SVCAPM模型介绍 | 第18-20页 |
| 第3章 基于DMA的标度可变资本资产定价模型设计 | 第20-26页 |
| 3.1 DMA与波动方差的标度性 | 第20-22页 |
| 3.2 XDMA与波动协方差的标度性 | 第22-23页 |
| 3.3 基于DMA的标度可变资本资产定价模型的建立 | 第23-26页 |
| 第4章 基于DMA的双标度资本资产定价模型设计 | 第26-31页 |
| 4.1 DMA与移动平均值波动方差的标度性 | 第26-27页 |
| 4.2 XDMA与移动平均值波动协方差的标度性 | 第27-29页 |
| 4.3 基于DMA的双标度资本资产定价模型的建立 | 第29-31页 |
| 第5章 实证检验 | 第31-40页 |
| 5.1 样本选择 | 第31-32页 |
| 5.2 Beta系数的时间标度幂律特征检验 | 第32-36页 |
| 5.3 Beta系数的对冲效果检验 | 第36-40页 |
| 结论 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-53页 |