| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第10-13页 |
| 0.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 0.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 0.1.3 应用价值 | 第11页 |
| 0.2 论文主要内容与研究方法 | 第11-12页 |
| 0.3 创新点以及不足之处 | 第12-13页 |
| 1 利用50ETF期权套期保值的可行性分析 | 第13-19页 |
| 1.1 50ETF与上证指数的关系 | 第13-15页 |
| 1.2 个人投资者在证券投资过程中进行套期保值的必要性 | 第15-17页 |
| 1.3 个人投资者在证券投资过程中进行套期保值的可行性 | 第17-19页 |
| 2 50ETF套期保值方案设计 | 第19-32页 |
| 2.1 现有期权套期保值方案的评价 | 第19-20页 |
| 2.2 套期保值方案设计 | 第20-32页 |
| 2.2.1 套期保值方案中的时点选择 | 第20页 |
| 2.2.2 不同套期保值策略的改进方案设计 | 第20-25页 |
| 2.2.3 不同情况的套期保值策略设计 | 第25-32页 |
| 3 个人投资者利用套期保值方案的实盘模拟 | 第32-45页 |
| 3.1 实盘模拟假设以及阶段分类 | 第32-34页 |
| 3.1.1 实盘模拟假设 | 第32-33页 |
| 3.1.2 实盘行情阶段分类 | 第33-34页 |
| 3.2 套期保值方案实盘模拟 | 第34-45页 |
| 3.2.1 第一阶段套期保值方案模拟 | 第34-36页 |
| 3.2.2 第二阶段套期保值方案模拟 | 第36-41页 |
| 3.2.3 第三阶段套期保值方案模拟 | 第41-44页 |
| 3.2.4 第四阶段套期保值方案模拟 | 第44-45页 |
| 4 套期保值方案效果评价 | 第45-50页 |
| 4.1 实盘模拟统计分析 | 第45-49页 |
| 4.2 实盘模拟暴露的不足之处 | 第49-50页 |
| 结束语 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |