基于不同通胀预期的中国前瞻性利率规则的实证研究与比较
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关文献评述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献评述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献评述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献简评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法和研究框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第16-17页 |
| 2 理论基础 | 第17-26页 |
| 2.1 几种利率规则 | 第17-20页 |
| 2.1.1 经典泰勒规则 | 第17-18页 |
| 2.1.2 利率平滑的利率规则 | 第18-19页 |
| 2.1.3 前瞻性利率规则 | 第19-20页 |
| 2.2 通货膨胀和通胀预期 | 第20-26页 |
| 2.2.1 通货膨胀预期理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 适应性通胀预期 | 第21-22页 |
| 2.2.3 理性通胀预期 | 第22-23页 |
| 2.2.4 Kalman通胀预期 | 第23-26页 |
| 3 基于不同通胀预期的前瞻性利率规则的实证研究 | 第26-42页 |
| 3.1 前瞻性利率规则的指标选取 | 第26-36页 |
| 3.1.1 利率 | 第26-27页 |
| 3.1.2 通货膨胀率与通胀预期 | 第27-32页 |
| 3.1.3 产出缺口 | 第32-36页 |
| 3.2 GMM估计方法 | 第36-37页 |
| 3.3 实证分析与比较 | 第37-42页 |
| 4 结论和政策建议 | 第42-48页 |
| 4.1 研究结论和存在不足 | 第42-44页 |
| 4.1.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 4.1.2 研究局限性 | 第43-44页 |
| 4.2 政策建议 | 第44-48页 |
| 4.2.1 完善基准利率体系 | 第44-45页 |
| 4.2.2 构建有效的利率传导机制 | 第45页 |
| 4.2.3 提高政府部门“公信力” | 第45-46页 |
| 4.2.4 加强货币政策透明度 | 第46-47页 |
| 4.2.5 保持宏观经济的平稳运行 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
